定量评估利率市场化对商业银行利润的影响讲解.docx

西南财经大学Southwestern University of Finance and Economics金融学院金融专硕课程作业课程名称： 商业银行经营管理案例论文题目: 定量评估利率市场化对商业银行利润的影响 小组成员： 陈最亲 214025100137 张清然 214025100139张加梁 214025100138 沈兆君 2140251001472015年3月定量评估利率市场化对商业银行利润的影响目录一、引言2二、定量评估利率市场化对我国商业银行利润收入的影响3（一）净利息收入与利息差3（二）利润结构中利息收入与非利息收入比例变化6（三）利率市场化之后，银行经营策略改变对利润产生影响7三、基本结论8参考文献9一、引言市场化是由市场来决定各类要素的价格，实现资源的合理配置。利率是资金的价格,利率市场化即是金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定，实质上就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。简而言之，利率市场化改革的核心问题就是解决利率的形成机制，通过市场机制形成存贷款的市场利率，各家商业银行在竞争中和交易对手共同决定利率价格.我国于1996年拉开了利率市场化改革的大幕,之后我国银行业的利率市场化改革不断前行。随着央行近期首次将存款利率浮动上限放松至基准利率的1.3倍,标志着我国利率市场化改革已经入攻坚战,很有可能在今明两年全面放开存款利率，走完利率市场化的最后一步。在此背景下,一方面,我国银行业普遍感受到利率市场化带来的巨大压力,另一方面,利率市场化也给我国商业银行带来了发展机遇。目前我国商业银行利润来源中绝大部分还是存贷利息差收入，而中间业务、表外业务的收入在营业收入中占比很低。利率市场化彻底实施以后，导致存贷款利差进一步缩小，银行业竞争加剧,传统业务面临极大的挑战。银行的存贷利息差收入势必受到较大的影响，可能出现大幅度下降。参考国外发达国家银行业的营收，我国银行业必须要加强金融创新，增加中间业务收入，才能在利率市场化之后适应更高的业务要求，提高自身质量，立于不败之地。本文主要从以下三个方面阐述利率市场化对商业银行利润的影响：利息差的变化对净利息收入的影响。利润结构中利息收入与非利息收入比例变化。利率市场化之后，银行经营策略改变对利润产生影响。二、定量评估利率市场化对我国商业银行利润收入的影响（一）净利息收入与利息差（1）分析利息差对净利息收入的影响净利息收入受到存款额、存款结构、贷款额、贷款结构以及存贷比的影响。测量利息差对净利息收入的影响。假设：净利息收入=利息差×贷款额度×系数。系数是一个受到许多因素影响的数，比如存款结构、贷款结构以及存贷比的影响。利息差：时间2014-09-302013-12-312012-12-312011-12-31利息差2.642.622.752.65数据来源：Wind（表1）贷款额度：通过统计中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行，从2011年到2014年资产负债表。数据来源：Wind（表1）净利息收入：通过统计中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行，从2011年到2014年利润表。数据来源：Wind（表1）表1时间2014-09-302013-12-312012-12-312011-12-31利息差2.642.622.752.65工商银行利息净收入36,293,400.00 44,333,500.00 41,782,800.00 36,276,400.00 发放贷款及垫款1,060,354,400.00 968,141,500.00 858,328,900.00 759,401,900.00 建设银行　　利息净收入32,323,700.00 38,954,400.00 35,320,200.00 30,457,200.00 　发放贷款及垫款910,254,700.00 836,136,100.00 730,987,900.00 632,519,400.00 农业银行　　利息净收入31,779,300.00 37,620,200.00 34,187,900.00 30,719,900.00 　发放贷款及垫款765,092,200.00 690,252,200.00 615,341,100.00 539,886,300.00 中国银行　　利息净收入23,877,500.00 28,358,500.00 25,696,400.00 22,806,400.00 　发放贷款及垫款1,0