安徽财经大学计量经济学考题（参考）.doc

计量经济学上机操作 一、图形 趋势图 PLOT 相关图(散点图) SCAT 二、OLS回归模型 一元：LS Y C X （Y指被解释变量，X指解释变量，下同） 多元：LS Y C X1 X2三、非线性回归模型 1、可线性化(重点掌握) 如：LNY=a + bLNX 则 LS LOG(Y) C LOG(X) 2、不可线性化 如：Y=a(X-b)/(X-c) 则 (1) 设定待估参数的初始值。 方式1：使用PARAM命令，格式为： PARAM 1 初始值1 2 初始值2 …… 方式2：在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值 (2)估计非线性模型 NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3)) 四、多重共线性 1、简单相关系数检验 COR X1 X2 X3 X4 2、某一解释变量(如X1)的VIF LS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2) 3、某一解释变量(如X1)的TOL TOL=1/VIF 4、采用逐步回归法建立最终方程 五、异方差 见习题 Goldfeld-Quandt 检验 Sort x Smpl 1 24 Ls y c x Rss1= Smpl 37 60 Ls y c x Rss2= F=rss2/rss1= F0.05(22,22) ≈2.05 模型存在异方差。 White检验 Smpl 1 60 Ls y c x 在方程窗口点View/residual/white……… nR2= , （2）=5.99, 或P=0.0044 结论： Glejser检验 (假定h=1时) L y c x Genr e1=abs(resid) Ls e1 c x F= ，或P= 结论： Park检验 Ls y c x Genr lne2=log(resid^2) Genr lnx=log(x) Ls lne2 c lnx F= , 或P= 结论： wls估计 ls y c xgenr w1=1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量） ls(w=w1) y c x 再次用WHITE 检验法检验此模型是否存在异方差。 在方程窗口点View/residual/white……… nR2= ,或P= 结论： 六、自相关 练习（6.4） LS Y C X (1) DW检验 DW= 查表DL= , DU= DW落在哪个区间[0, DL] 结论： (2)偏相关系数检验 LS Y C X IDENT RESID 根据篇相关系数，可以看出有 个偏相关系数超出了虚线框；或PAC(几？)0.5 结论： (3)BG检验(即LM) 在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/SERIAL CORRELATION LM TEST 分别取P=1， 此时 nR2= ,或对应P= ，结论： 取P=2， 此时 nR2= ,或对应P= ，结论： 用广义差分法修正（此题偏相关系数判别为准） 前面已用偏相关系数判别模型存在 ? 1阶自相关 LS Y C X AR(1) 167.0104+1.132608 Xt [AR(1)= 0.983753 ] Ident resid 如上判别新模型是否还有自相关。 七、阿尔蒙法建立分布滞后模型 1、cross y x 判定滞后期长度 2、ls y c pdl(x,s,m)Ls y c x d1 x*d1 利用T检验进行判别 第一学期课程试卷(A) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而减少 B．增加C．不变 D．变化不定1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指A.投入产出模型 B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型L Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加　　 A．0.2% B．0.75% 　　 C．5% D．7.5% 对样本相关系数r，以下结论中错误的是　A． 越接近于1，Y