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非平稳过程.
非平稳过程
学习目标
掌握Unit Root的统计检验和参数估计方法
理解掌握向量自回归模型以及Granger因果关系检验的意义和Eviews的使用方法
掌握协整的统计检验和参数估计方法
单位根过程
概述
定义
通过仿真数据,感性理解单位根过程
单位根的后果
单位根的检验方法
1. DF(Dickey-Fuller)检验法
(1) 对象: 误差项系列无关
(2) 分类
情况1
回归模型
真实过程
检验步骤
①
② 进行OLS估计,得和, 并计算DF:;
③ 查表寻找临界值 ;
④ 判断:;
。
Eviews的使用能够方法
在Eviews主界面上打开序列窗口, 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言,在出现对话框中,“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”;“Test for unit root in”选择“Level”(表示对水平序列作检验),“Include in test equation ”选择“none”(表示模型不含常数项和趋势项), 在“Lagged differences”选择“0”(滞后差分阶数, 对于DF test, 此项应选择为“0”, )
上机实习
仿真数据
情况2
回归模型
真实过程
统计检验步骤: 同上
Eviews的使用方法:
在Eviews主界面上打开序列窗口, 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言,在出现对话框中,“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”;“Test for unit root in”选择“Level”(表示对水平序列作检验),“Include in test equation ”选择“intercept”(表示模型含常数项), 在“Lagged differences”选择“0”(滞后差分阶数, 对于DF test, 此项应选择为“0”, )
上机实习
仿真数据
情况3
回归模型
真实过程
统计检验: 同上
Eviews的使用方法:
在Eviews主界面上打开序列窗口, 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言,在出现对话框中,“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”;“Test for unit root in”选择“Level”(表示对水平序列作检验),“Include in test equation ”选择“Trend and intercept”(表示模型含常数项和趋势项), 在“Lagged differences”选择“0”(滞后差分阶数, 对于DF test, 此项应选择为“0”, )
上机实习
仿真数据
2. 菲利普斯-培荣 (Phillips-Perron, PP) 检验法
(1) 对象: 误差项存在异方差和系列相关
(2) 分类
情况1
回归模型
真实过程
Eviews的使用能够方法
在Eviews主界面上打开序列窗口, 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言,在出现对话框中,“Test Type”选择“Phillips-Perron”;“Trunction lag”项通常选择“4”, 其他项目与DF检验类似。
上机实习
仿真数据
情况2
回归模型
真实过程
统计检验步骤: 同上
Eviews的使用方法:同上
上机实习
仿真数据
情况3
回归模型
真实过程
统计检验: 同上
Eviews的使用方法:同上
上机实习
仿真数据
3. 增广DF( Augmented Dickey-Fuller, ADF)检验法
(1) 对象: 误差项存在系列相关
(2) 分类
情况1
回归模型
真实过程
Eviews的使用能够方法
在Eviews主界面上打开序列窗口, 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言,在出现对话框中,“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”;“Test for unit root in”选择“Level”(表示对水平序列作检验),“Include in test equation”选择“none”(表示模型不含常数项和趋势项), 在“Lagged differences”选择“0”(滞后差分阶数, 对于DF test, 此项应选择为“0”, )
上机实习
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