实验六指导书..docVIP

实验五 指导书 上 多重共线性模型的检验 实验目的：掌握多重共线性模型的检验方法。 实验要求：了解辅助回归检验和掌握R2值和t值检验及解释变量相关系数检验。 实验原理：R2值和t值检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验。 实验步骤： 一、R2值和t值检验 在一元线性回归模型的估计实验中，根据东莞数据把REV作为应变量，把GDP作为解释变量，进行了一元线性回归，得到结果为： REV = -5826.158 + 0.084781*GDP 其含义是国内生产总值GDP每增加1个单位，财政收入REV将增加0.085个单位。实际上三个产业对财政收入的贡献是不同的，那么就应该把上述回归改为财政收入REV对三个产业增加值GDP1、GDP2和GDP3进行回归。进行这三个回归得结果为： LS REV C GDP1 GDP2 GDP3 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Date: 10/16/04 Time: 15:15 Sample: 1978 1995 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7726.696 2500.202 3.090429 0.0080 GDP1 -0.180508 0.035520 -5.081946 0.0002 GDP2 0.075912 0.055944 1.356932 0.1963 GDP3 0.185205 0.092219 2.008325 0.0643 R-squared 0.995497 Mean dependent var 38637.72 Adjusted R-squared 0.994532 S.D. dependent var 48603.38 S.E. of regression 3594.127 Akaike info criterion 19.40512 Sum squared resid 1.81E+08 Schwarz criterion 19.60298 Log likelihood -170.6461 F-statistic 1031.605 Durbin-Watson stat 1.028875 Prob(F-statistic) 0.000000 从结果看，判定系数R2很高，方程很显著，但三个参数t检验值只有一个较显著，参数估计值还是负的，不符合经济理论。显然，出现了严重的多重共线性。 要求一： 在多元线性回归模型的估计和检验中，根据广东数据，建立固定资产投资模型，固定资产投资TZG取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ，进行三元线性回归。根据估计方程的判定系数R2，方程显著性F检验，参数显著性t检验，判定是否出现了很严重的多重共线性。 二、解释变量相关系数检验 根据东莞数据，REV对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的相关系数为： GDP1 GDP2 GDP3 GDP1 1.000000 0.918785 0.925737 GDP2 0.918785 1.000000 0.998610 GDP3 0.925737 0.998610 1.000000 可以看出，三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。 要求二、根据广东数据，TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，利用Wveiws 求解释变量ZJ、YY和CZ之间的相关系数。并据此判定是否存在多重共线性。 三、辅助回归检验 根据东莞数据，REV对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的辅助回归分别为： ls gdp1 c gdp2 gdp3 Dependent Variable: GDP1 Method: Least Squares Date: 10/16/04 Time: 15:33 Sample: 1978 1995 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 58446.45 10128.16 5.770690 0.0000 GDP2 -0.447588 0.389901 -1.147953 0.2690 GDP3 1.026746 0.615710 1.667580 0.1161 R-squared 0.868538