第十章习答案计量经济学.docVIP

第十章习题讲解 做单位根检验有个潜规则　　先从最复杂的模型开始　　如果最复杂的模型说非平稳　那就是非平稳　如果最复杂的模型说平稳　那么要用简单的模型检验　如果所有模型都说是平稳的　　那就是平稳的 10.1 答：（1）做利润和红利的连线图 利润图 红利图 从图中可以初步判断，利润和红利都是非平稳的。 （2）首先对利润进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势（trend and intercept），结果如下 Null ypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.408419 ?0.5747 Test critical values: 1% level -3.507394 5% level -2.895109 10% level -2.584738 Null Hypothesis: PFT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.797079 ?0.6978 Test critical values: 1% level -4.066981 5% level -3.462292 10% level -3.157475 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即利润是非平稳的。 然后对红利进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势，结果如下 Null Hypothesis: I has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?1.385946 ?0.9989 Test critical values: 1% level -3.510259 5% level -2.896346 10% level -2.585396 Null Hypothesis: BNU has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.893559 ?0.1698 Test critical values: 1% level -4.068290 5% level -3.462912 10% level -3.157836 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即红利也是非平稳的。 (3)首先对GDP进行平稳性检验，选择只带截距项，结果如下 Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.511175 ?0.8829 Test critical values: 1% level -3.509281 5% level -2.895924 10% level -2.585172 可以看到ADF值大于所有临界值且P值很大，所以不能拒绝原假设，即GDP是非平稳的。之后对GDP进行一阶差分，并检验其平稳性，结果如下 Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLA