计量经济B卷.docVIP

1、自相关对于模型 i=1,2, …,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(mi , mj)=0 i1j, i,j=1,2, …,n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（自相关性），即： Cov(mi , mj)≠0 2、判定系数衡量了样本回归线对样本的拟合程度，即衡量了解释变量X对被解释变量的解释程度 三、简答题（每小题8分，共16分） 1、存在异方差的线性回归模型，OLS估计量的后果是什么？ ①.OLS估计量仍然是线性无偏估计量，但不再是有效估计量；②．模型的t检验失效；③．模型的预测失效：两个含义 四、计算题（本题满分16分） 1、假设A先生估计的消费函数（用模型，其中，C表示消费支出，Y表示可支配收入）获得下列结果：请回答下列问题，其中显著性水平＝0.05，： (1) 利用t值检验假设H0：（斜率系数），并计算其标准误； (2) 请解释回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。(3) 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？ (4) 如果要你计算该模型的F统计量，你认为能够通过计算得到吗？ （1）28.82.1098 所以拒绝原假设，认为斜率系数显著不为0；斜率标准差： 0.81/28.8=0.0281 (2)0.81是指当可支配收入上升一单位时，消费水平平均上升0.81个单位；拟合优度是指可支配收入对消费水平的解释能力为98%；(3)一致，因为消费量与个人可支配收入正相关；(4)能，因为在一元线性回归中，； 五、计算应用题 (本题满分16分) 假设投资函数模型估计的回归方程如下，括号中的数字表示t统计量值 D.W＝2.05 n=24 其中和分别表示第t期投资和国民收入。(1)对回归参数进行显著性检验，已知显著性水平为5%，；(2)若总体平方和TSS=25，试求随机干扰项的方差估计值；(3)如果你对模型进行一阶自相关检验，你认为该采用什么方法检验，为什么？(4)如何解释回归模型所包含的经济含义。 1) 4.02.08 所以第一个偏斜率系数显著；3.22.08 所以第二个偏斜率系数也显著； (2) (3) 高阶自相关LM检验，因为在该模型中，D.W检验已经不适用； (4) 一方面影响当期投资额的因素有两个：国民收入与上期的投资额； 另一方面说明投资额中有上期投资项目的追加投资，因此在制定相关政策时，必须要考虑上期的投资规模，这样可以避免通货膨胀。 六、实验分析题（共计20分） 1、(满分5分) 利用回归参数的显著性检验(t检验)简述P-值的含义。 在回归系数的t检验中，如果第i个偏斜率系数的t统计量是，则P-值可以表示为： 即P-值是在t分布中，绝对值大于统计量的概率。 2、（满分15分）下面是有关我国城镇居民人均可支配收入与人均交通和通信支出的关系分析，X是在1998年各地区城镇居民人均可支配收入，Y是1998年人均交通和通信支出。 （1）先对原始数据进行OLS估计，得到样本回归线是： 请回答：在显著性水平为0.05时，模型是否存在异方差现象，为什么？ 存在异方差；因为White检验的P值是0.001392,小于0.05，所以拒绝同方差假设，所以在该模型中存在异方差 （2）下图是残差平方与X序列的散点图，已知横坐标为X，纵坐标canchp表示残差平方。 从图中，你能得出什么结论？简述你的理由。（4分） 从散点图来看，方差随着X的增加而增大，所以存在异方差 （3）如果通过一些变换，得到如下的新的估计模型 问此时的新模型是否得到了改善，为什么？已知显著性水平为5％。（6分） 异方差已经得到了解决，因为White检验的P值是0.43693，大于0.05，所以接受原假设，认为模型此时不再存在异方差 湖南商学院课程考核试卷参考答案与评分标准 （B）卷 课程名称： 计量经济学A 学 分： 3 考核班级： 临班0236、0239班 考核学期： 2008-2009第一学期 一、单选题(每小题1分) 1、B 2、C 3、B 4、B 5、B 6、C 7、B 8、D 9、D 10、D 11、C 12、D 13、A 14、B 15、A 16、B 17、A 18、D 19、D 20、B 二、名称解释(每小题4分，共计12分) 1、对于模型 i=1,2, …,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(mi , mj)=0 i1j, i,j=1,2, …,n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出