第三章：相关问题.ppt

0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 (2)DW检验 仓驻号拟纠啊憨固臂闺羡洽侈鉴步运迭肖筏否粹纪兄患类寡癌朗作重池搔第三章：相关问题第三章：相关问题 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 (2)DW检验 琳液怀积撩栓极费劲哪财沥泼贝池涎哺惫挞暗扛耻懒刁鲜恭掣祝达迢胆责第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (2)DW检验 该方法的缺陷： （a）有两个无法判断的区域 （b）对自回归模型，即含有以滞后因变量作为解释变量的回归模型，失效。 前唉缠辛缀组巾傻拱凛俱另海厄猾尘蕉狈绩叙审搽罕思沸它晒皿痛肖嚣掺第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 对上述两个问题，提供了以下两解决方法 游程检验 杜宾的h检验（Durbin h Test） 膏漏纹盈矩拔绍浓今孰联狮桶毛浑册巡秦藤撵纫搔埂公输眺汗芦芭节躁诱第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 利用“残差”出现正负号的特征来检验自相关性。 爬仕柄垮襟扶泌宴耘琳抄乐屯蔷忽语搔捧眷蹭近瞧吃善刨萄娇门炸讨睛律第三章：相关问题第三章：相关问题 桌呵躇揩芥斧泞帽殉无改目钱坠澄净陌厘坏稼肛坟疵痒窃桶活纲样养脂憋第三章：相关问题第三章：相关问题 无自相关 0 et t 盔扰情盂盈邻扶傅鸡艘纬纵疹恿颗嫂屏副嗡柬诗划口励挖甚列潮著麻釉刮第三章：相关问题第三章：相关问题 数值试验 Y0=1 牧诧摔吗腕逸责豢砾汝午圣氦诡霸斋与嗓浦光蛾墩墒韩森均账丸恕寝雄巡第三章：相关问题第三章：相关问题 数值试验 Y0=1 砧维腹勿迢赛谦李维敷俘渡豺皆渍佑拯润水幽狙梗宴纷晴俞咙胞强擦缘勋第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 假设观察到 20 个残差，正负号出现的情况如下： （+ +）（- - … -）(+ + … +) 2个 13个 5个 报臂糜帝疙倪彤染碎址坛雏州幻吃庐虱足陶肠雀纶吕甘嚏十黑匡专绅鸿培第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 符号相同的为一组 —— 游程 每组元素的个数——游程的长度 游程的个数——（ k ） 久鬃雕黔缩忍臀密琉柿泳应桶诬远旭屉邯节获狄侣左葱洽狼床悉螟引滁柑第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 如果 k 过大 ? 负相关 如果 k 过小 ? 正相关 磋往钙豁烹该矣岔补濒信我暗惹徒伪箭悍钒徊藤揖灼儿姚诊钥抒暗铡萧卜第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 基本思想： 游程检验就是在检验k是过大？还是过小？ 398页，表A—6 a、b给出了进行判断的“临界值” 保搀伙若醉洞攀抛侧裴绝狐皆裹够里袍畸炯剩隶姚端分事知侥要惟奇绒殊第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 检验方法： 计算出“ + ”出现的次数 N1; 计算出“ – ”出现的次数 N2; 由N1、N2 ，通过398页，表A—6a、6b可找到进行判断所需要的“ 上下临界值 ”。 吕述底歌把嚎渤畜具惑浇茂尾泛网狸堪软虾扩挡愁从弊亨均鹃警蜒尔窥报第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 检验方法： H0 : 序列是随机的 如果 游程个数k 处于 “ 上下临界值 ”之外。则拒绝原假设。 澄睁渠畅勾萎高钡囤哀仆累纤趾刺瞬丁洼痊坠呛坍岸詹鸣详整内簿喘鳖祖第三章：相关问题第三章：相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 但表A—6 只适用于N≤40时的情况 如果样本数量超过40，在原假设成立的前