程序化交易设计课件.pptVIP

日内交易策略 时间：2009-12-01 –2010-4-6 测试天数： 126 测试周期数： 3578 指令总数： 399 平均交易周期：13 初始资金： 200000 最终权益： 221150 总收益率(盈利/初始资金)： 10.57% 盈利： 21149.73 扣除最大盈利后收益率： 8.61% 扣除最大亏损后收益率： 12.22% 可靠性(胜率)： 27.41% 成交额： 最大盈利额： 3932(1.94%) 最大亏损额： -3287(-1.57%) 日内交易策略 日内交易策略 改进措施： 1.考虑跳空 2.设置止盈 3. 过滤条件 国 海 良 时 期 货 研 究 所 QQ国 海 良 时 期 货 研 究 所 QQ国海良时期货研究所 程序化交易设计 主要内容 程序化理论基础 程序化交易模型编写思路 交易系统模型的评估 基于文华财经平台的程序化交易 程序化交易能否赚钱？ 程序化交易理论基础 程序化交易理论基础 随机模型 在来看一个例子 开仓规则 抛掷骰子，奇数买入，偶数卖出 上午开盘集合竞价时开仓入场 平仓规则