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北京科技大学天津学院本科生毕业设计（论文）选题报告题目：我国商业银行资产配置问题研究系 ：经济系班级：金融0903班姓名：陈江涛 学号　指导教师签字：20年 月 日目 录1文献综述31.1本课题国外研究进展31.2本课题国内研究进展42课题背景及开展研究的意义52.1研究的背景52.2研究意义53研究方法、内容 及预期目的73.1研究方法73.2研究的主要内容73.3预期目的74 进度安排8参 考 文 献9指导教师意见101文献综述1.1本课题国外研究进展有关商业银行资产配置的研究，通常认为起源于18世纪英国经济学家亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》。该书最早提出关于商业银行资产配置的“真实票据论”(即后来被美国学者“翻版”成的商业贷款理论)，其核心思想在于通过对商人真实票据的贴现配置信贷资金以保持银行资金的流动性和安全性，该理论曾一度成为指导商业银行资产配置的首要原则。美国学者莫尔(H.G.M0ulton)于1918年在《政治经济学杂志》上发表《商业银行及资本形成》一文，他在亚当·斯密的基础上提出“资产可转换理论”，指责真实票据论过分注重贷款的类型，银行要保持资产的流动性并不在于贷款的种类，而在于银行持有债券的变现能力，即“流动性及转换”[。美国金融学家普鲁克诺(H.Proclmow)于1949年发表《定期放款与银行流动性理论》一书，他在莫尔顿的理论基础上指出:一笔好的贷款、应当根据借款人预期收入或现金流量而制订的还款计划为基础，这样银行即使收放一些长期的放款，因为有借款人的预期收入作担保、不会影响银行的流动性。[普鲁克对亚当·斯密和莫尔顿的观点进行了扬弃，强调的不是贷款的自偿性，也不是资产的可转换性，而是借款人的预期收入。VandenHeuvel(2002)建立的“银行资本渠道”的动态模型认为，银行的信贷行为取决于银行的财务结构、信贷机会和市场利率，并且不存在完美的银行资本市场，而且由于银行资产的期限相较于负债期限长，因此一旦货币当局实施紧缩型货币政策，就会使得商业银行的持续盈利能力下降，只有商业银行大幅度地降低利润分配，才能使得银行资本充足率不会发生不断下降的现象，阻止了银行信贷供给能力的降低，不会放大货币政策传导机制的价值。KopeckyVan-hoose(2004) 在 非 随 机 竞 争 框 架 下 (non-stochastic competitiveframework)分析存款准备金和最低资本要求的关系。如果监管机构提高了对于商业银行的最低资本要求，那么就会对货币政策传导机制产生歪曲的反应。对最低资本的要求，除了会对货币政策的实施产生不可预料的结果，加上长时间内商业银行资本也可以调整，那么货币政策还是会对银行的信贷系统产生影响，只不过是它所采取的方式不会再是信贷扩张成熟的模型。1.2本课题国内研究进展随着中国金融体制改革的不断深化及商业银行自身发展的需要，中国学者对银行资产配置问题的研究已经有所涉及，但研究成果相对较少。李军(1999)对银行资产配置概念进行了界定，分析了中国商业银行资产配置的现状和存在的问题，并提出相关对策。薛莉 (2000)在理论上分析了金融深化与商业银行资产配置的相关性，认为应以金融深化为目标提高商业银行资产配置效率。叶望春，夏清华 (2001)通过理论分析认为商业银行资产配置战略失误是银行危机产生的直接原因，并提出应分别从内部控制制度和外部监管制度两方面实现商业银行资产的有效配置。吴成颂(2005)通过对美国商业银行资产配置有关立法的发展路径及资产配置的构成的分析和研究，结合中国实际情况提出了中国商业银行资产配置效率提高的途径。龚谊，刘冬荣(2006)在经典MV模型的基础上，考虑现实存在的各种约束条件，依据银行资产的特性，建立了带有多种约束的修正模型。刘斌(2006)的实证分析表明，在 1998 年至 2005 年间，我国有 14 家(4 家国有银行和 10家全国性股份制商业银行)银行的信贷扩张受到最低资本要求的明显约束效应，而且我国的经济增长和就业也受到其一定程度的影响。不过刘斌的该项研究只是设了一个虚拟变量，即将资本监管制度的变化作为变量进入模型，实质上并没有真正地反映出对商业银行信贷行为有多大的影响。贾春新 (2007)依据银行资产组合配置比率指标，研究了中国国有商业银行与股份制银行在谨慎行为方面的差异，结果表明股份制银行比国有银行经营更为谨慎。温信祥(2006)研究认为我国的资本管理办法出台时间较晚。并且在过渡期内无法严格实施，但随着资本监管制度的加强，资本监管对银行信贷将产生重要影响。戴金平、金永金、刘斌(2008)通过对 19 家商业银行(1998—2005)的数据研究发现，资本监管要求有效的影响了商业银行的信贷投放。2课题背景及开展研究的意