412序列相关性.pptVIP

§4.2 序列相关性 一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、序列相关的补救 六、虚拟序列相关问题 七、案例分析 一、序列相关性概念 称为一阶列相关或自相关（autocorrelation）或一阶自回归过程。 二、实际经济问题中的序列相关性 1、经济变量固有的惯性 2、模型设定的偏误 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现序列相关性。 3、蛛网现象 意味着，农民由于在年度t的过量生产（使该期价格下降）很可能导致在年度t+1时削减产量，因此不能期望随机干扰项是随机的，往往产生一种蛛网模式。 4、数据的“编造” 例如：季度数据来自月度数据的简单平均，这种平均的计算减弱了每月数据的波动性，而引进了数据中的匀滑性，这种匀滑性本身就能使干扰项中出现系统性的因素，从而出现序列相关。 还有就是两个时间点之间的“内插”技术往往导致随机项的序列相关性。 1、经济变量的一个显著特点是大多数都具有惯性，尤其在经济时间序列的分析中，这个特点更加明显，进而产生了序列相关性。所以在处理时间序列数据时，