概率论-第4章 随机变量的数字特征3-4.pptx

概率论与数理分析第四章 随机变量的数字特征§1 数学期望§2 方差§3 协方差及相关系数§4 矩、协方差矩阵协方差§3 协方差及相关系数一、协方差与相关系数的概念及性质 1. 问题的提出§3 协方差及相关系数2.定义即而§3 协方差及相关系数3.说明§3 协方差及相关系数4. 协方差的计算公式证明§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数5. 性质§3 协方差及相关系数例1§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数例2§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数例3设（X，Y）的分布率为由于事实上，§3 协方差及相关系数例4§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数例5证明：§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数它的概率密度为例6§3 协方差及相关系数解而§3 协方差及相关系数令则有§3 协方差及相关系数即有于是§3 协方差及相关系数结论§3 协方差及相关系数二、相关系数的意义1. 问题的提出§3 协方差及相关系数解得§3 协方差及相关系数§3 协方差及相关系数2. 相关系数的意义不相关§3 协方差及相关系数3. 注意(1) 不相关与相互独立的关系相互独立(2) 不相关的充要条件§3 协方差及相关系数4. 相关系数的性质证§3 协方差及相关系数从而 故有即 §3 协方差及相关系数即 于是即得故有即得§3 协方差及相关系数三、小结一、协方差与相关系数的概念及性质1.问题的提出2.定义3.协方差的计算公式4.性质二、相关系数的意义和性质1.意义2.性质§4 矩、协方差矩阵一、矩、协方差矩阵基本概念1.矩的概念§4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵 说明 §4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵2. 协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵协方差矩阵的应用 协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究。§4 矩、协方差矩阵现在将上式中花括号内的式子写成矩阵形式,为此引入下面的列矩阵§4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵引入列矩阵和§4 矩、协方差矩阵§4 矩、协方差矩阵二、n 维正态变量的性质§4 矩、协方差矩阵这一性质称为正态变量的线性变换不变性。§4 矩、协方差矩阵例1解：§4 矩、协方差矩阵例1解：§4 矩、协方差矩阵例2: 设随机变量X和Y相互独立，且X~N(1, 2), Y~N(0, 1)。求 Z = 2X-Y+3 的概率密度。解: 由X~N(1,2), Y~N(0,1)，且X与Y相互独立,知 Z=2X-Y+3 服从正态分布，且EZ = 2EX-EY+3 = 2-0+3=5 ，DZ = 4DX+DY = 8+1 = 9, 故，Z~N(5, 32) .§4 矩、协方差矩阵Z 的概率密度为§4 矩、协方差矩阵三、小结2.正态变量是最重要的随机变量，其性质一定要熟练掌握.