程 序化交易学习精品参考资料.doc

QQ921191451 程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。 一键通2009的程序化交易功能在Webstock2008的基础上增加了追踪止损功能、在全自动状态下系统默认按照最后的信号方向执行，解决了交易指令消失不做任何处理的问题、使用算法交易确保下单成交、并且升级了效果测试和参数优化的功能，使程序化交易又前进了一步，让投资更加的轻松和快乐。·启动程序化交易进行自动交易·打开交易软件，输入账号和密码 ·启动自动交易模型，选择模型后点击加载或新建模型。 ·使用算法交易 可以选择是否启用“追价下单”“分批下单”“超价下单” 追价下单：如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新价追价下单，直至预设手数全部成交（也可设置追价范围，防范风险）。（模型触发、价格价格条件单、画线条件单都可以支持追价下单） 分批下单：如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单。 超价下单：在市价基础上调整[ ]最小变动价位，以提高成交几率。 算法交易参数的设置点击图中程序化交易窗口的红色方框可以对算法交易功能进行设置 在下图中对算法交易参数进行设置 “程序化交易自动下单”的其他设置说明：“按市价下单，下单手数” ：模型每次下单的数量“只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。“只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。“下单方式”：可以选择全自动（不需要确认）、半自动（需要确认）或者只显示信号。“信号确认”：可以设置信号出现后几秒钟发出委托。 在全自动状态下，系统默认使用“程序化交易按最后信号方向执行”来解决指令反复的问题，设置如下图： “程序化交易按最后信号方向执行”原理说明图： 如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数例： 使用模型自动交易沪铜0811在2008年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2008年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利。使用“止损”功能对持仓进行追踪止损启动止损功能：点击“止损”设置止损追踪止损的工作原理如下图：编写交易模型（1）交易模型编辑平台客户可以自己编写交易模型(交易公式)，实现自动下单。可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反手指令，极大方便了技术派进行操盘。当交易模型满足条件时，就自动发出交易指令，如下图所是。因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击一下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全自动交易，系统会不需要确认自动下单）。编写交易模型的时候，可以点击“插入函数”，来查询每个函数的用法。如下图所示：如果需要引用系统中的指标公式，可以点击“引用公式”引用系统的指标公式注：引用公式后需要将指标公式中的“：”改为“：=”编写平台的函数和语法，可以点击“帮助查看”下图是利用移动平均线和 KDJ来编写的模型。具体见下图说明可以点击“交易指令”，来查询交易模型中的每个交易指令的用法。如下图所示：客户交易模型编写好以后，可以进行“效果测试”，如下图所示：点击“查看详细情况”，通过图表查看每笔交易情况及资金走势如果您对模型效果不满意，可以通过参数优化对参数进行优化，以此作为参数的参考对模型进行修改后，，下一步要做的就是“保存模型”。大功告成，最后一步就是“选择应用”，这时图表上就出现根据您的交易模型出现的交易信号了。一旦交易模型满足要求，系统就会发出交易指令。4、其他功能“语法检测”对交易模型公式的语法进行检测。（检测限于基本的语法错误，逻辑错误无法查出）“效果测试”根据历史数据检测模型的表现，另附测试结果的统计表及详细的测试报告。“参数优化”如果模型中含有参数，可以根据历史数据计算出使得模型达到最大盈利的参数值。“预测”——计算指令出现的价位，根据模型内容、历史数据，预测出下一个交易指令出现的可能价位。“加密销售”客户可以通过加密方式将交易模型