2010 风险理论供参考学习.docVIP

风险理论教学大纲 （供统计学本科专业使用） 课程编号： 课程名称：风险理论 课程类型：专业限选课 总学时：32 讲课学时：32 实验（实践）学时：0 学分：3 先修课程：高等数学、线性代数、概率统计等 一、课程的目的与任务 本课程是统计学专业（精算方向）的专业限选课，是数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系，在金融保险领域发挥着越来越重要的作用。通过本课程的学习，使学生掌握风险理论的基本概念、了解基本理论和方法，从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法，培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。 二、课程有关说明 风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论。它是保险公司进行风险产品的合理定价、责任保险金的正确计提、再保险的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准备预警等工作的理论基础。风险理论是保险精算学的重要组成部分，它涉及寿险精算，也涉及到非寿险精算，它是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具，也是保险公司发展业务，进行有效稳健营运的理论保证。此外，风险理论的思想方法、数学模型等不仅在保险业又直接应用，而且在金融业、投资业和风险管理业等方面都有广泛的应用。本课程的主要内容包括损失分布理论及损失分布的修正理论、封闭式风险模型与开放式风险模型、盈余模型和风险模型的应用以及效用理论等。 本课程的教学以课堂教学为主，采用多媒体以多种方式进行，使学生通过多种方法获得风险理论技术的有关知识、掌握相应的运算技能和分析能力。课堂教学以教师讲授为主，辅之课堂提问、专题讨论等方式促进学生积极学习。 三、教学内容 第一章 风险理论基础（2课时） 第一节 风险与风险理论概述 本节应了解：风险和风险理论的含义、风险理论与保险精算 一、风险的含义 二、风险理论的含义 三、风险理论与保险精算 第二节 随机变量 本节熟悉：随机变量的概率分布、随机变量的数字特征、分布函数的卷积 一、随机变量的概率分布 二、随机变量的数字特征 三、分布函数的卷积 第三节 条件期望 本节熟悉：条件分布与条件期望、条件期望的性质和条件方差 一、条件分布与条件期望 二、条件期望的性质 三、条件方差 第四节 矩母函数 本节熟悉：矩母函数的概念、矩母函数的性质、多元矩母函数及其性质 一、矩母函数的概念 二、矩母函数的性质 三、多元矩母函数及其性质 第二章 损失分布函数（4课时） 第一节 引言 本节应掌握：损失分布与理赔分布的概念、损失分布的形式、损失分布的标志值 熟悉：理赔分布的形式 一、损失分布与理赔分布的概念 二、损失分布的形式 三、损失分布的标志值 四、理赔分布的形式 第二节 损失分布的拟合方法 本节应掌握：损失分布的拟合步骤 了解：拟合损失分布的具体方法 一、损失分布的拟合步骤 二、拟合损失分布的具体方法 第三节 理论损失分布 本节应掌握：一些常见的、典型的理论损失分布，如：与贝努里实验有关的离散型分布、与正态分布有关的连续型分布、与伽玛分布有关的连续型分布等 一、与贝努里实验有关的离散型分布 二、其他离散型分布 三、与正态分布有关的连续型分布 四、与伽玛分布有关的连续型分布 五、其他连续型分布 六、重要理论损失分布表 第三章 损失分布的修正理论（4课时） 第一节 损失分布的贝叶斯修正方法 本节应掌握：修正损失分布的贝叶斯原理 一、贝叶斯方法的步骤 二、先验分布的确定 三、后验分布的确定 四、先验分布与后验分布的某些结果 五、差异函数与贝叶斯估计量 第二节 损失变量的边缘分布 本节应掌握：损失变量的边缘分布理论：损失变量的联合分布与条件分布、损失变量的边缘分布、损失变量的条件分布与边缘分布的某些结果 一、损失变量的联合分布与条件分布 二、损失变量的边缘分布 三、损失变量的条件分布与边缘分布的某些结果 第三节 损失分布的Esscher变换 本节应了解：有关损失分布的Esscher变化问题 一、Esscher变换方法 二、Esscher变换的某些结果 第四章 封闭式风险模型（6课时） 第一节 封闭式集合风险模型 本节应掌握：封闭式集合风险模型及单个保险单的索赔分布 一、封闭式集合风险模型模型 二、单个保险单的索赔分布 第二节 独立和的分布与卷积 本节应掌握：两项独立和的卷积和多向独立和的卷积 一、两项独立和的卷积 二、多向独立和的卷积 第三节 矩母函数法与再生性 本节应掌握：独立和的矩母函数函数法 熟悉：某些典型分布的独立和的再生性 一、独立和的矩母函数函数法 二、某些典型分布的独立和的再生性 三、某些典型分布的独立积的再生性 第四节 独立和的分布逼近 本节应掌握：独立和的正态分布逼近 了解：正态分布逼近在保险事务中的应用 一、独立和的正态分布逼近 二、正态分布逼近在保险事务中的