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基金使用计划模型 罗小珠何贵明李卓林 (1) 02数学系 数学与应用数学本科韶关学院 韶关 512005 (2)?01数学系 数学与应用数学本科(1)班 韶关学院 韶关 512005 (3)??02物理系 物理学 韶关学院 韶关 512005 [摘要]：本文就基金使用问题建立了基金存款的数学模型.在考虑银行存款计算复利的情况下,对于数额为M元使用 n年的情况，首先把M分成n 份，其中第 i份基金存期为i 年，只有当第i 份资金按最佳存款策略存款到期后的本息和等于当年的奖金，并且第n 份资金按最佳存款策略存款n 年后的本息和等于原基金M与当年的奖金和时每年发放的奖金才能达到最多.利用Matlab求解得到了最佳存款计划.当可存款又可购买国库券时，将国库券转化为当年银行的定期存款，求出n =10年，M=5000万元的最佳存款计划，并求出第8年校庆时奖金比其它年多20%的模型. 关键词：基金;国库券;最佳存款计划 1 问题的提出 学校有一笔数额为M的基金，打算将其存入银行或购买国库券.校基金会计划在 n年内每年用部分本息奖励优秀师生，每年的奖金额大致相同，且n年末仍保留原基金额.请你帮助校基金会设计基金使用方案, 使基金获得最佳使用. 2 问题的分析 由存款年利率表可知，定期存款年限越长，利率就越大，因此在不影响奖金 发放的情况下，应尽可能存年限较长的存款，才能获得较高的利息.所以基金的 最佳使用计划是：拿出一部分基金存入一年定期，一年后的本息全部用于发放第 一年的奖金，再拿一部分基金存入二年定期，二年后的本息全部用于发放第二年 的奖金，以此类推，且每年的奖金相同，最后一年存入银行的款项发放奖金后仍 然为基金总额M.当同期的国库券年利率高于银行存款的年利率时，应先考虑购 买国库券. 3 模型的假设和符号的约定 3.1 模型的假设 (1)银行发行国库券时间不定. (2)该笔基金于年底前一次性到位，每年发放奖金一次，均在年末发放. (3)银行存款利率和国库券利率在n 年内不会变. (4)假设国库券每年至少发行一次，且只要想买就一定能买到. (5)银行存款计算复利 3.2 符号的约定 M 基金总数 第i份基金 P 每年的奖金数额 n 总年份 存i年的最大年利率 h=0.8 实际收益率 4 模型的建立 4.1 只存款不购买国库券。 假设将一元钱存入银行k年(包括中途转存),到期的本息和最多为元.则有: k=1时,存一年定期最好,. k=2时,可存2年定期或存两次1年定期,所得本息分别为: 所以2年定期好, k=3时,可存3年期或1个1年,1个2年(由上可知,不考虑3个1年),本息和分别为: 所以3年定期好, 同理可得: k=4时,应存1个3年期和1个1年期, k=5时,应存5年定期, k=6时,应存1个5年期,1个1年期, 时, 所以得最佳存款策略表如下:(其中(i,j,k)表示先存i年期再存j年期后存k年期) 年限 1年期 2年期 3年期 4年期 5年期 存款 1.0151 1.036 1.0605 1.0765 1.1116 本息 (1) (2) (3) (3+1) (5) 年限 6年期 7年期 8年期 9年期 10年期 存款 (5+1) (5+2) (5+3) (5+3+1) (5+5) 本息 1.1284 1.1516 1.1789 1.1967 1.2357 ? 奖金最大的分配方案： 基金M使用n年，要使每年发放的奖金达到最多，就是把M分成n份，其中第i 份基金存款年限为i年，只有当第份基金按最优存款策略存款i年后的本息和等于当年的奖金,且第n份基金按最佳存款策略存款年后的本息和等于原基金M与当年奖金的和.所得模型一如下: 上式用Matlab求的M=5000万元时基金使用n=10年的最佳方案（万元）： 奖金P=106.327 用表格形式列出如表2： 表2 值及其存i年的最佳存款策略 第i份? 资金(万元) 104.746 102.633 100.261 98.771 95.652 存款策略 (1) (2) (3) (3+1) (5) 第i份 资金(万元) 94.228 92.330 90.192 88.850 4132.336 存款策略 (5+1) (5+2) (5+3) (5+3+1) (5+5) ?4.2 可存款又可购买国库券 当可存款又可购买国库券时，因为国