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第六章 序列相关性 一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 一、序列相关性概念 1985-2003年中国农村居民人均收入和消费的残差图 二、序列相关性产生的原因 1、经济变量固有的惯性 2、模型设定的偏误 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产量的平方对随机项的系统性影响，因此Xt2的相关性就会转移到随机误差项，如果随机项也呈现序列相关性。 3、经济变量的滞后效应 例如：消费函数：Ct＝Yt+Ct-1+ut 货币政策：Yt= M+Mt-1+ut u*=Ct-1+ut v*=Mt-1+ut 2、变量的显著性检验失去意义 在变量的显著性检验中，统计量是建立在参数方差正确估计基础之上的，这只有当随机误差项具有同方差性和互相独立性时才能成立。 如果存在序列相关，模型参数的估计方差 会被低估，从而高估t检验值，t检验就失去意义