计量经学序列相关性.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 在许多情况下，人们发现上限 差不多就是真实的显著性界限，因而， 如果D.W.的估计值落入不能确定的区域，人们可以使用以下修正的D-W 检验程序。给定显著性水平α： （3）原假设为 ，备择假设为 如果有 或者 则在显著性水平α上拒绝原假设H0，接受备择假设H1， 也就是存在统计上显著的自相关。 四、拉格朗日乘子检验 拉格朗日乘子检验克服了D-W检验的缺陷，适合于高阶序列相关 及模型中存在滞后被解释变量的情形。它是由布劳殊（Breusch）与 戈弗雷（Godfrey）于1978年提出的，也称为GB检验。 对于模型 （7-24） 如果要检验随机误差项是否存在p阶序列相关： （7-25） 那么检验如下受约束回归方程就是拉格朗日乘子检验： （7-26） 约束条件为 （7-27） 如果约束条件为真，则LM统计量服从大样本下自由度为p的渐近 分布： （7-28） 其中n?p和 分别为如下辅助回归方程的样本容量和可决系数： （7-29） (7-29)中的被解释变量 是对原模型（7-24）进行OLS回归后得到的残差。 p值即滞后的长度无法预先给定，因此实践操作中可从1阶、2阶… 逐次相更高阶