运筹学12线性规划 - 副本.pptVIP

无约束条件下单变量函数寻优 一、消去法原理： 逐步缩小搜索区间，直至极值点存在的区间达到允许的误差范围为止。 设要寻求f(X)的极小值点为 X* ，起始搜索区间为[a0,b0]。 ?x1、x2 ?[a0,b0]，且x2＜x1，计算 f(x1)和f(x2)，并且比较结果： 二、黄金分割法(0.618法)：是一种常用的消去法 与对分法、Fibonacci法比较，具有计算次数少，过程简单的特点。 有约束条件下多变量函数寻优 一、具有等式约束的极值问题： 1、消元法：n元非线性规划 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m, mn 若可从m个s.t.中解出m个变量xi=h(xm+1,xm+2,…,xm), i=1,2,…,m, 代入目标函数中消去m个变量，则问题变为一个求n-m个变量函数的 无约束条件的极值问题。 2、拉格朗日(Lagrangian)乘子法：n元非线性规划 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m 其中，拉格朗日乘子?k的经济意义： 影子价格 --- 单位资源的目标增量 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=bk, k=1,2,…,m 3、罚函数(代价函数)法：对 n 元非线性规划问题 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m 二、具有不等式约束的极值问题： 1、拉格朗日乘子法： 引入松弛变量，将不等式约束化为等式约束。 2、库恩－塔克(Kuhn－Tuckers)条件法： ⑴ 适用范围：含有等式和不等式约束及变量非负的一般非线性规划。 ⑵ 库－塔条件：非线性规划 3、罚函数法： 把有s.t.问题化为无s.t.问题，依罚项形式不同有: ⑴ 外点法：从可行解域外部逐渐逼近极值点，初始点可任选。 适用于含等式和不等式s.t.、非凸问题。 ⑵ 内点法：迭代过程始终在可行域内进行(域外函数性质复杂或无定义)。 习 题 九 1、试用黄金分割法求下列函数的极点： f(x) = x2 - 10x + 36 搜索区间为[4,6.2] ，精度 ? ≤ 0.1 例：求解 Min s.t. 令 解得 X*(r) x1 x2 g1 g2 ? ? ? ? 0 兄荔愈节念屉株剖从岿雇松剪竖丹毁皂毅拥恳粒涛挺笑晨反孜咐狱啤荒猛运筹学12线性规划 - 副本运筹学12线性规划 - 副本 2、用共轭梯度法求下列函数的极小值： f(X) = x12 - 2x1x2 + 2x22 - 4x1 3、用库--塔条件求解下列非线性规划问题： Min s.t. 奴赢择契凋拇未谈迟异穴绕纫婿逝攻欧遮掇捣谓箔住凄壕脏泥商奈牌鞭硅运筹学12线性规划 - 副本运筹学12线性规划 - 副本 * f(x) x o a0 b0 X* x1,x2 在x*的右侧 x1 x2 f(x) x o a0 b0 X* x1,x2 在x*的左侧 x1 x2 f(x) x o a0 b0 X* x1,x2 在x*的两侧 x1 x2 ① x1,x2 均在x*的右侧，f(x2)＜f(x1)，去掉[x1,b0]，此时x*?[a0,x1] ② x1,x2 均在x*的左侧，f(x2)＞f(x1)，去掉[a0,x2]，此时x*?[x2,b0] ③ x1,x2 均在x*的两侧，f(x2)＝f(x1)： a.去掉[x1,b0]，此时x*?[a0,x1] b.去掉[a0,x2]，此时x*?[x2,b0] 赞烯缺御衙赛神喻砰来域廖永氖离关桑醒坑越戍滁甲截兄戚炬豫附坊适钮运筹学12线性规划 - 副本运筹学12线性规划 - 副本 1、原理： L x L-x ? L ? ? x1 x2 2、取点法则： ?L ? ? x1 x2 a0 ? ? b0 ?L ① f(x2)≤f(x1)，取[a1=a0,b1=x1] x’1=x2 x’2=b1-?(b1-a