第7章 相关与回归分析22157幻灯片.pptVIP

以上方程组称为正规方程组或标准方程组，式中的ｎ是样本容量。求解这一方程组可得： * 求解多元回归方程，用矩阵形式来表达较为简便（这里给出的矩阵形式具有一般性，对于一元线性回归模型也同样适用。对于尚未学过矩阵代数的读者,可以不必掌握这一部分内容。） 记 * 则总体回归函数(7.50)式可以写为： 　　　　Y ＝XB＋U 样本回归函数(7.51)式可以写为： 标准方程组可以写为： 式中X表示X的转置矩阵。(XX)是一个ｋ×ｋ的对称矩阵，根据标准假定6，(k-1)个自变量之间不存在高度的线性相关，因此其逆矩阵存在。在上式两边同时左乘(XX)-1，可以得到： 上式是回归系数最小二乘估计的一般形式。 * （二）总体方差的估计 多元线性回归模型中的σ2也是利用残差平方和除以其自由度来估计的。即有： 上式中，n是样本观测值的个数；k是方程中回归系数的个数；数学上可以证明，S2是σ2的无偏估计。S2的正平方根S又叫做回归估计的标准误差。 S越小表明样本回归方程的代表性越强。 在编制计算机程序时，残差平方和一般不是按照其定义式计算，而是利用以下公式计算： 上式是残差平方和的矩阵形式。式中Y是因变量样本观测值向量；X是自变量样本观测值矩阵； 是回归系数估计值向量的转置向量。 * （三）最小二乘估计量的性质 在标准的多元线性回归模