第四章非平稳序列和季节序列模型上海财经大学统计学系.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 非平稳序列和季节序列模型 在实际应用中，我们经常会遇见不满足平稳性的时间序列，尤其在经济领域和商业领域中的时间序列多数都是非平稳的。图4.1是美国1961年1月—1985年12月16-19岁失业女性的月度数据；图4.2是美国1871年—1979年烟草生产量的年度数据 。 图4.1 图4.2 上海财经大学统计学系 * §4.1均值非平稳 均值非平稳性将对于时变均值函数的估计提出各种问题，我们将引入两种比较常用的模型。 1.确定性趋势模型 2.随机趋势模型 上海财经大学统计学系 * 确定性趋势模型 对于非平稳序列的时变均值函数，最简单的处理方法就是考虑均值函数可以由一个时间的确定性函数来描述，这时，可以用回归模型来描述。 假如均值函数服从于线性趋势 我们可以利用确定性的线性趋势模型 上海财经大学统计学系 * 如果均值函数服从二次函数 则我们可以用 假如均值函数服从k次多项式 我们可以使用下列模型建模 上海财经大学统计学系 * 更一般地，在模型中除了确定性趋势之外，其余部分是平稳部分 其中