第十章 时序列计量经济模型.ppt

引子：是真回归还是伪回归？ 问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理？ 第一节 时间序列基本概念 本节基本内容: ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性 一、伪回归问题 　　20世纪７０年代前，传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正态性。 　　７０年代，传统计量经济学模型面临了无法预计石油危机的动荡对其他经济变量的动态影响，从而使得对”时间序列非平稳性对建模影响”展开深入研究． 　　所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 产生伪回归的条件： 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现，造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性 他们用模拟的方法研究表明，如果用传统的方法对不相关的非平稳时间序列进行回归，其ｔ和Ｆ统计量会倾向于显著． Simulation: 因此，在利用回归分析方法讨论经济变量有意义的经济关系之前，必须对经济变量时间序列的平稳性与非平稳性进行判断． 协整理论是处理经济变量时间序列是非平稳序列的有效方法． 要认识时间序列的平稳性首先需要了解随机过程． 三、时间序列的平稳性 时间序列的平稳性，是指时间