3平稳时间序列分析概要.ppt

第三章 平稳时间序列分析 本章结构 3.1 方法性工具 本节结构 差分运算 延迟算子 线性差分方程 差分运算 一阶差分 阶差分 步差分 延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质 ，其中 用延迟算子表示差分运算 阶差分 步差分 线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 齐次线性差分方程的通解 和非齐次线性差分方程的特解 之和 时序分析与线性差分方程的关系 常用的时间序列模型和某些模型的自协方差函数和自相关函数都可以视为线性差分方程 线性差分方程对应的特征根的性质对判断模型的平稳性有着非常重要的意义 本章结构 3.2 ARMA模型 本节结构 AR模型（Auto Regression Model） MA模型（Moving Average