4-带有等式约束的最优化问题及其经济学应用讲解.ppt

第 4 章带有等式约束的最优化问题及其经济学应用 §4.1 带有等式约束的函数求 极值的必要和充分条件 一、二元函数带等数约束的极值问题 二、多元函数带多个等数约束的极值问题 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 一、拟凹函数与拟凸函数的定义 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 1. 一元拟凹函数和拟凸函数的定义 对于一元函数 y = f(x) 的定义域（凸集）中的任意点 u 和 v ，假设 f(v) ≥ f(u) 。如果对于任意的 t ∈[0, 1]，有： f[(1 – t)u + tv] ≥ f(u)，则称 f 为拟凹的 f[(1 – t)u + tv] ≤ f(v)，则称 f 为拟凸的 在 u ≠ v 且 t ∈(0, 1) 的情况下，如果上两式是严格 > 或 < ，则称 f 为严格拟凹的或严格拟凸的。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 2. 多元拟凹函数和拟凸函数的定义 设 F 是定义在凸集 U Rn 上的 n 元函数，如果对于任意的 x, y ∈U 和任意的 t ∈[0, 1]，有： F[(1 – t)x + ty] ≥ min{F(x), F(y)}，F 拟凹 F[(1 – t)x + ty] ≤ max{F(x), F(y)}，F 拟凸 在 x ≠ y 且 t ∈(0, 1) 的情况下，如果上两式是严格 > 或 < ，则称 F 为严格拟凹的或严格拟凸的。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 二、可微函数拟凹和拟凸性判断 1. 一阶微分判别准则 对于一元可微函数 f(x) ，任取其定义域内两个不同的点 u 和 v ，假设 f(v) ≥ f(u) ，则： f(x) 拟凹的充要条件为 f '(u) (v – u) ≥ 0 f(x) 拟凸的充要条件为 f '(v) (v – u) ≥ 0 当 ≥ 变为 > 时，即严格拟凹或拟凸。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 对于多元可微函数 F(x) ，其中 x = (x1, x2, …, xn)，任取函数 F(x) 定义域内两个不同的点 u = (u1, u2, …, un) 和 v = (v1, v2, …, vn) ，假设 F(v) ≥ F(u) 。 F(x) 拟凹的充要条件为 u F(x) 拟凸的充要条件为 v 其中： ， 。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 2. 二阶微分判别准则 设 F 是定义在开凸集 U Rn 上的二阶可微函数，令： §4.2 拟凹函数与拟凸函数 F 是拟凹的必要条件为 (-1)k∣Ck(x)∣≥ 0 拟凹的充分条件为 (-1)k∣Ck(x)∣> 0 F 是拟凸的必要条件为∣Ck(x)∣≤ 0 拟凸的充分条件为∣Ck(x)∣< 0 若U Rn+ ，对于严格拟凹和严格拟凸成立。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 三、拟凹函数和拟凸函数的性质 1. 若 f(x) 为拟凹函数，则 –f(x) 为拟凸函数； 若 f(x) 为拟凸函数，则 –f(x) 为拟凹函数。 2. 任意的凹（凸）函数均为拟凹（拟凸）函数， 但反之不一定成立。 3. 若 f(x) 为线性函数，则它既是拟凹又是拟凸的。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 4. 对于任意常数 k ，如果集合 S = {x∣f(x) ≥ k}为 凸集，则 f(x) 是拟凹函数；若 S = {x∣f(x) ≤ k} 为凸集，则 f(x) 是拟凸函数。 证明：f(x, y) = xy（x > 0, y > 0）为拟凹函数。 §4.2 拟凹函数与拟凸函数 四、拟凹函数和拟凸函数的最优化 max z = f(x1, x2, …, xn) s.t. gi(x1