风险理论第二讲课品.pptVIP

第二节 分布的拟合与检验 问题：如何选取合适的理赔额分布或理赔次数的分布。 分布拟合检验的一般步骤 （1）获得损失分布的经验分布信息，例如经验分布图、样本均值、样本方差、分位点等。 ?（2）选择一种概率分布作为损失的分布类型，估计所选择分布中所包含的参数； ?（3）对分布进行拟合检验，以确信所选择的分布类型和参数估计是否恰当； （4）考虑是否还有其它适合的分布，如果有，重复第（1）—（3）步; ? （5）在几种合适的分布中选取一个最优的分布作为损失额的分布。选择的标准有多种，常用的方法是比较统计量的值，比较最大似然函数的值等； ?（6）模型的修正。选择模型后，要注意随时对模型修正，以反映未来发生的情况，如通货膨胀，免赔额变化等。 一、获得损失分布的经验分布信息 分两种情况考虑： 1、个体数据 例1：设某医疗保险，规定免赔额为50 元，随机抽取了10个理赔事件，赔偿额分别为 ? 141 16 46 40 351 259 317 1511 107 567 ? 对于个体数据，它的经验分布信息包括经验分布函数、样本均值、样本方差、中位数、极大值和极小值等信息。其中样本分布函数就是累积频率，设样本为n个数据x1, x2,…, xn ，把这n个值按从小到大的顺序排列，记为x(1)x(2)…x(n) ，则样本分布函数 第二步 选择分布类型，估计参数 估计方法： 1、?矩估计法 2、 极大似然估计法 3、? 分位数估计法 三、分布的拟合检验 原假设： 四、选择合适的分布 当存在多种分布可以用来拟合理赔数据的分布时，精算师应该选择一个“最优”的分布作为理赔数据的分布。一般来说，选择的标准有 1、最大似然函数值（越大越好）； 2、拟合检验中统计量Q的值。（越小越好）； 3、拟合检验中p值， ，（越大越好）； 目标函数值。 综合例子 例8 考虑一个医疗保险，保险单规定免赔额为50元，随机抽取了十个理赔观察值如下: 141 16 46 40 351 259 317 1511 107 567 假设明年的通货膨胀率为10%，免赔额不变。试用经验法和模型方法分布(假设损失额服从指数分布)对明年的理赔额期望进行估计。 理赔额 保单数 平均理赔额 0－2,500 41 1,389 2,500－7,500 48 4,661 7,500－12,500 24 9,991 12,500－17,500 18 15,482 17,500－22,500 15 20,232 22,500－32,500 14 26,616 32,500－47,500 16 40,278 47,500－67,500 12 56,414 67,500－87,500 6 74,985 87,500－125,000 11 106,851 125,000－225,000 5 184,735 225,000－300,000 4 264,025 300,000 3 300,000 解 经验分布30％和70％的分位点分别为 2,500+(65.1－41)5,000/48=5,010 22,500+(151.9－146)10,000/14=26,714 令5,010和26,714为对数正态分布的分位点，即 解方程组得 F0分布形式已知，参数q未知 1、c2拟合检验 先把观察记录按大小分组，如分为m组，每组包括组上限，即分组为 。左端点cj－1是开区间，右端点cj是闭区间，其中 ，cm的理论值是∞，但在实际问题中，通常是某有限的数值，用所选择的分布模型计算出“理论平均值”： 其中n为样本容量，是未知参数的极大似然估计值。构建统计量 其中， k为未知参数的个数。如果计算得到的统计量 则拒绝原假设，即认为选择的分布不可以拟合总体的分布。 在c2拟合检验中，一定要注意满足样本容量n要足够大，以及Ei不太小这两个条件。一般要求样本容量n不小于50，每组的观察值个数不少于5个，否则需要将个数较少的组合并，使得满足这个要求。 例7：设某保险人经营某车辆险，对过去所发生的1000次理赔情况作了记录，平均理赔额是2200元，又按赔付金额分作5档，各档中的记录次数如下： ? 赔付 0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000以上 次数 200 300 250 150 100 5 解：先设个别理赔额X服从指数分布，使用矩估计或最大似然估计可以