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多目标优化与决策的基本方法基于Matlab的一种现代方法 Elementary Method for Multiobjective Optimization Decision A Modern Approach in Matlab 系统工程概论 单元讨论目标Unit Object 教科书 多目标优化问题非劣解及约束法 目标规划法 扩展到工程领域与非线性优化 Matlab R14 SP1的Optimization Toolbox 详细讲解fgoalattain，大致对应目标规划法，但是扩展到非线性 多目标优化的数学描述Multiobjective optimization model 注意，这里以及之后的所有讲述同时适合于线性和非线性的多目标优化 多目标优化的非劣解集Noninferior solution for the model 例如：A,B点属于非劣解，因为 不满足定义条件② 约束法Constraint Method 原理：选出一个主目标函数Fp，将其余目标函数转换成约束。 优点：可以获得加权法在非凸空间漏掉的解，易理解。 缺点： ①获得合适的非劣解强烈依赖于ε，而ε计算要插值。②且对于n个目标，有rn-1个组合可选择，如何选择缺乏有效方法，每个组合都会获得不同的ε。③选择主目标函数在实际使用中随意性大，有些问题很难确定。④同加权法同样会漏解。⑤计算量大，大规模问题无法使用。…… 我放弃！ 目标规划法Goal Attainment Method 引入目标概念：F*，令非劣解集到目标的距离（或称范数）最小，选出一个非劣解。 Wiγ引入了一个松弛度的概念，松弛度最小的一个非劣解就是对于目标F*的最可行解。 优点：不漏解，目标明确，计算量小。 缺点：对于非线性规划设计：①运用连续二次形规划(SQP - sequential quadratic programming)，线性的权值松弛在局部搜索范围内，会导致拒绝可大幅改进总体目标的小步搜索。②只针对连续问题，可能只能给出局部最优解。 改进：阅读Matlab Optimization Toolbox 3.0.1 User‘s Guide中Algorithm Improvements for Goal Attainment Method一节内容。 Matlab优化工具箱Matlab Optimization Toolbox 优化工具箱提供了一般和大型的非线性优化函数，同时还提供了线性规划，二次规划，非线性最小二乘以及非线性方程求解的工具。 主要特性： 无约束非线性极小化问题 约束性线性极小化、极大极小、多目标优化，半无穷极小化问题。 二次规划和线性规划问题 非线性最小二乘和边界曲线拟合问题 非线性系统方程求解问题 约束线性最小二乘问题 大型问题的特殊算法 fgoalattain一般用法Solve multiobjective goal attainment problem [x,fval] = fgoalattain(fun,x0,goal,weight,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon) nonlcon是一个用户定义的函数，function [c,ceq] = mycon(x) ，根据状态向量x计算非线性约束：c(x) = 0 和非线性等式约束：ceq(x) = 0 其中fun(x), c(x)和ceq(x) 可以为非线性函数，应该接受和返回向量，x, weight, goal, b, beq, lb和ub 为向量，A 和Aeq是矩阵。 函数fgoalattain返回根据初始x0状态向量，经多目标优化找到的状态向量：x，以及按照这个解计算出的F(x)值向量。 fgoalattain实例线性系统输出反馈极点配置 B C + A u x y K + 线性系统理论 P283页结论6.15 对于完全能控和能观测n维联系LTI系统，设rank(B)=p, rank(C)=q，则采用输出反馈u=Ky+v，可队数目为min{n, p+q-1}的闭环系统极点进行“任意接近”式配置，即使其可任意地接近人给的期望极点位置。 v Practical fgoalattain seeking K A = [ -0.5 0 0; 0 -2 10; 0 1 -2 ]; B = [ 1 0; -2 2; 0 1 ]; C = [ 1 0 0; 0 0 1 ]; %% % Suppose we wish to design an output feedback controller, x, to have % poles to the left of the location [-5, -3, -1] in the c