第5章 远期期货价格的确定.pptVIP

作业：假设你是某基金经理，基金的名字叫“沪深300优选”，基金募集了1000万元人民币。选取沪深300股票指数里的30只股票，按市值权重构成投资组合，并以此作为沪深300股票指数的代表。 1. 计算如果用下月沪深300股指期货来对冲需要卖出多少手？并跟踪你的套期保值效果。 2. 计算下月沪深300股指期货的理论价格，并与现实价格比较，看是否有套利机会。如果有，请用你的优选基金组合来操作，并跟踪套利结果。 推荐读物： Fooled by Randomness Inside the House of Money-Top Hedge Fund Traders On Profiting in the Global Markets Filippo Stefanini, Investment Strategies of Hedge Fund Richard C. Wilson, The Hedge Fund Book - A Training Manual for Professionals and Capital-Raising Executives 数学 Marek Capinski, Mathematics for Finance-An Introduction to Financial Engineering Steven E. Shreve, Stochastic Calcu