计量经济 9.2 模型总体设定.pptVIP

计量经济学 §9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型 一、问题的提出及其重要性 1、模型总体设定 两种基本总体模型： 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。 总体模型设定(以单方程模型为例) 直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集 总体模型设定(以单方程模型为例) 模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。 最终得到待估总体模型。 模型总体设定的依据 实际应用研究中的研究目的导向 经典