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金融工程学 教 案 安徽财经大学 教案专用页 内容 (标题) 第一章 金融工程概论 课时 4学时 教 学 目 的 及 要 求 要求学生通过学习，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容，金融工程学产生和发展的背景。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：金融工程的基本概念和基本内容。 难点：金融产品的定价。 教 学 方 法 课堂教学 参考文献 1.[英]洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。 2.[美]约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。 3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。 4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。 课外作业及要求 1．金融工程对金融风险的处置思路是什么？ 2．为什么金融衍生品定价不能用直接定价法？ 后 记 安徽财经大学 教案专用页 内容 (标题) 第二章 金融工程的基本分析方法 课时 4学时 教 学 目 的 及 要 求 要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术、积木分析法。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：无套利定价法、风险中性定价法。 难点：状态价格定价技术。 教 学 方 法 课堂教学，案例说明 参考文献 1.[英]洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。 2.[美]约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。 3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。 4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。 课外作业及要求 作业：课后习题。 后 记 安徽财经大学 教案专用页 内容 (标题) 第三章 远期和期货的定价 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求 本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系，无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。 难点：远期价格和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。 教 学 方 法 课堂教学 参考文献 1.[英]洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。 2.[美]约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。 3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。 4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。 课外作业及要求 课后习题P63-64，1-18。 后 记 安徽财经大学 教案专用页 内容 (标题) 第四章 互换的定价 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求 通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念，金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：金融互换的基本概念。 难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。 教 学 方 法 课堂教学 参考文献 1.[英]洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。 2.[美]约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。 3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。 4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。 课外作业及要求 课后习题P79-80，1、2、3、4、6、7。 后 记 安徽财经大学 教案专用页 内容 (标题) 第五章 期权市场及其交易策略 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求 本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状，期权市场的交易策略。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状。 难点：期权市场的交易策略。 教 学 方 法 课堂教学 参考文献 1.[英]洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），《金融工程学》，经济科学出版社。 2.[美]约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），《金融工程》，清华大学出版社。 3.宋逢明/著，《金融工程原理：无套利均衡分析》,清华大学出版社。 4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），《金融工程学案例》，东北财经大学出版社。 课外作业及要求 课后习题P114，1-10。 后 记 安徽财经大学教案专用页 内容 (标题) 第六章 布莱克-舒