可逆马氏链(中文)学习指导书.pptVIP

Truncation of a Reversible Markov Chain Theorem 9: {X(t)} reversible Markov process with state space S, and stationary distribution {pj: j?S}. Truncated to a set E?S, such that the resulting chain {Y(t)} is irreducible. Then, {Y(t)} is reversible and has stationary distribution: Remark: This is the conditional probability that, in steady-state, the original process is at state j, given that it is somewhere in E Proof: Verify that: Two examples: 例1 M/M/m/m是M/M/∞的截断,S={0,1,…,m}, G=1+ρ +…+ ρm/m!, p(n)=(ρn/n!)/G, ρ=(λ/μ) 例2 M/M/1/K是M/M/1的截断(习题3.21) M/M/1有平稳分布ρn(1- ρ), 截断链的状态集为S={0,1,…,K}, G=∑ρn (1- ρ) =1-ρK+1, 截断链的平稳分布为: p(n)=ρn(1- ρ)/G= ρn(1- ρ)/(1-ρK+1) . Example: Two Queues with Joint Buffer The two independent M/M/1 queues of the previous example share a common buffer of size B – arrival that finds B customers waiting is blocked State space restricted to E={(n1, n2)| n1+n2=B} Distribution of truncated chain: Normalizing: Theorem specifies joint distribution up to the normalization constant Calculation of normalization constant is often tedious 02 12 01 11 21 00 10 20 30 03 13 22 31 State diagram for B =2 多维马氏链-在电路交换网中的应用 Example：3.12 考虑具有m个独立电路，每个电路都具有相同的传输能力 系统中存在两类会话，到达率分别是λ1 和λ2的泊松分布 当一个会话到达系统时，若发现所有电路都处于繁忙状态，这个会话将被封锁，继而被丢弃。 相反，系统将会话分配给任意一个可用的电路。 两种会话的持续时间是平均值分别为1/μ1和1/μ2的指数分布。 求系统在稳态时的封锁概率 例题3.12 （Contd.） 两类sessions 共享一条有m个电路的传输线, 类型1 sessions的到达率为λ1,长度为1/μ1, 类型2 sessions的到达率为λ2,长度为1/μ2, 我们关心blocking 概率(电路交换系统QoS): 需计算传输线上有n1个类型1 session 和 n2个类型2 session的概率, P(n1,n2), n1≥0, n2≥0, n1+n2≤m 进一步计算blocking 概率=ΣP(n1,n2), 求和在集合 {(n1,n2)|n1+n2=m} 当μ1= μ2 时，系统可以用M/M/m/m队列来模拟，其中到达率为λ1 +λ2 当 μ1和 μ2不相等时需建立多维马氏链. 例题3.12 独立的M/M/∞的截断 截断的状态集S={(n1,n2),0≤n1,n2≤m, n1+n2≤m}. 用定理9可以得到截断链的平稳分布和阻塞概率 （式3.39，3.40） 例题3.13 类型1 session 可使用所有m条电路. 类型2 session 最多允许使用k条电路,即使session到达时m条电路中还有闲电路. 相当于为类型1 sesson预留m-k条电路(reservation). Blocking 条件: 类型1：m-k≤n1≤m n2=m-n1 类型2： 0≤n1≤m n2=min{k, m-n1} 例题3.13:状态集为: 0≤n1≤m 0 ≤ n2≤k, n