计量经济学5线性回归的定式偏差综述.ppt

计量经济学 Lecturer： 王振宏 Email: wdwzhong@126.com mobile: Office Address： 北7-1203D 线性回归分析、统计推断检验有效前提是模型满足假设。但这些假设不一定成立。保证线性回归分析的可靠性和价值，必须分析判断模型假设被违反的可能性，并找出解决问题的方法。 本章对函数关系非线性、异常值、规律性扰动、解释变量缺落以及参数变化等模型定式问题进行分析。 当经济变量关系异常值、规律性扰动、解释变量缺落、参数变化和变量关系非线性等特殊情况和模型变量关系设定错误时，就可能导致线性回归模型的误差项均值非0。这些问题也称为“定式误差”。 线性回归模型可能存在的最大错误，就是变量关系根本不是线性的。 异常值、规律性扰动、解释变量缺落等几种误差项均值非零问题，虽然是对模型假设和有效性的破坏，但并没有改变模型是随机线性函数这个基本点。 1变量关系非线性 2异常值 3规律性扰动 4解释变量缺落 5参数变化 第一节 变量关系非线性 线性回归模型可能存在的最大错误，就是变量关系根本不是线性的。 一、问题 Eg: 两变量之间的真实关系为 但我们直接用 则 显然不可能始终为0 二、发现与判断 方法：残