【2017年整理】第六章计量经济学.docVIP

第六章 虚拟变量的回归模型 第一部分 学习目标和要求 本章主要介绍虚拟变量的基本概念及其应用。需要掌握并理解以下内容： 虚拟变量的基本概念、虚拟变量分别作为解释变量和被解释变量的情形、虚拟变量回归模型的类型和解释变量个数选取规则； 定量变量与不同数量定性变量（一对一、一对多和多对多）虚拟变量模型； 应用虚拟变量改变回归直线的截距或斜率； 分段线性回归； 应用虚拟变量检验回归模型的结构稳定性、传统判别结构稳定性的方法及存在的缺陷、虚拟变量法比较两个回归方程的结构方法。 第二部分 练习题 一、解释下列概念： 1．虚拟变量 2．方差分析模型（ANOVA） 3．协方差模型（ANOCVA） 4．基底 5．级差截距系数 6．虚拟变量陷阱 二、简要回答下列问题： 1．虚拟变量在线性回归模型中的作用是什么？举例说明。 2．回归模型中虚拟变量个数的选取原则是什么？为什么？ 3．如果现在有月度数据，在对下面的假设进行检验时，你将引入几个虚拟变量？ A) 一年中的每月均呈现季节性波动趋势； B) 只有双数月份呈现季节性波动趋势。 4．如果现在让你着手检验上海和深圳两个股票市场在过去5年内的收益率是否有显著差异，如何使用虚拟变量进行？ 三、考虑如下模型： 其中，对前20个观察值取0，对后30个观察值取1。已知。 如何解释和？ 这两组的均值分