计量经济学3.pptVIP

对于模型 Y=X?+ ? 如果存在序列相关，同时存在异方差，即有 广义最小二乘法 厦门大学管理学院 易英 其广义最小二乘估计为： 是无偏、有效的估计量。 * * 如果设定随机扰动项为一阶序列相关形式 ?i=??i-1+?i 则可证 广义最小二乘法 * * 厦门大学管理学院 易英 广义差分法 广义差分法是将原模型变换为满足OLS法的差分模型，再进行OLS估计。 广义差分方程中不是Y对X的回归，是Y的差分形式对X的差分形式的回归。 * * 厦门大学管理学院 易英 如果原模型 存在 可以将原模型变换为: 该模型为广义差分模型，不存在序列相关问题。可进行OLS估计得到参数估计量，即为原模型参数无偏且有效的估计量。 广义差分法 * * 厦门大学管理学院 易英 广义差分法实质上就是广义最小二乘法，但是却损失了部分样本观测值。 如：一阶序列相关的情况下,广义差分是估计 这相当于 去掉第一行后左乘原模型Y=X?+ ? 。即运用了GLS法，但第一次观测值被排除了。 广义差分法 * * 厦门大学管理学院 易英 随机误差项相关系数的估计 要实施广义最小二乘法和广义差分法，都必须知道真实的随机误差项相关系数ρ1 ， ρ2 ， ……. ，