12流动性风险计量标准和监测的国际框架.docVIP

巴塞尔银行监管委员会 流动性风险计量标准和监测的国际框架 征求意见截至2010年4月16日 2009年12月 目录 I. 概述 3 监管标准概述 4 监测工具概述 5 标准和监测工具应用问题概述 6 II. 监管标准 7 II.1 流动性覆盖率 7 A. 优质流动性资产储备 8 B. 净现金流出 12 II.2 净稳定资金比率 21 III. 监测工具 26 III.1 合同期限错配 26 III.2 融资集中度 27 III.3 可用的无变现障碍资产 29 III.4 市场有关的监测工具 30 IV. 指标和监测工具的应用问题 32 附表1 33 附表1 33 附表2 36 附表3 38  I. 概述 1. 在始于2007年中的全球金融危机中，很多银行都为了保持充足的流动性而苦苦挣扎。各国中央银行提供了规模空前的流动性支持，以维护金融系统的正常运行。即便如此，很多银行仍然难逃破产的厄运，被迫进行合并或被收购。而在此之前的数年中，金融系统的流动性非常充裕，流动性风险状况及其管理均未受到与其他风险同等的审查与重视。此次危机证明了流动性风险爆发的突然性和严重性，也证明了一些融资渠道会在短时间内消失殆尽，从而加深了对资产估值和资本充足的担忧。 2. 此次金融危机的关键特征之一是流动性风险管理的粗放和低效。为满足银行改进流动性风险管理