[2007.04.07]_博士开讲_杨东宁_商业银行风险管理.pptVIP

商业银行风险管理与监管概述 杨东宁 二〇〇七年四月 概述提纲 商业银行风险管理 银行业务：表内、表外、前台、中后台 风险形态：信用风险、市场风险、操作风险等 风险的识别、计量和化解：银行是一个 risk processor 风险管理体系：资产负债的统一管理，表内表外的统一管理，经济资本管理体系economic capital management system 概述提纲 银行业的监管 巴塞尔委员会：《新资本协议》、《核心原则》 世界主要国家和地区的银行业监管 中国银行业的监管组织历程：人民银行、银监会 监管方法：“从摇篮到坟墓”：准入（机构、业务、人员）、日常监管（现场、非现场）、退出 监管理念：风险为本的监管（风险与风险控制能力） 监管的最终目标是什么？什么是有效监管？ 商业银行风险管理-银行业务 表内 on balance sheet-资产业务及管理Assets 业务： 信贷资产：放款业务（信用放款、抵押放款、保证书担保放款、贷款证券化）; 投资业务 （国债和有价证券） - 非信贷资产： 存放央行款项、同业拆借、应收账款、短期投资、委托贷款、委托投资等等17项。 管理： 资金集中法、资产配置法、线性规划法等等 零售板块、公司板块、非信贷板块 核心：流动性、安全性和盈利性 商业银行风险管理-银行业务 表内 on balance sheet- 负债业务及管理Liabilit