第四章多重共线性.pptVIP

为什么要放宽古典假定？ 为了不使问题复杂化，在此之前是从所有古典假定都 满足的条件下，去讨论计量经济模型的估计与检验的 基本理论和方法。 在这种情况下： 我们几乎可以直接运用统计学中的现成方法去估计 模型中的参数，并得到令人满意的结果。 我们也可以直接运用统计学中的假设检验方法对模 型的显著性作各种统计检验。 然而，现实的经济活动是十分复杂的，这些古典 假定经常会违反，我们经常不得不放宽古典假定条件， 需要讨论假定违反以后的一些专门的计量方法。 基本假定的回顾与分析： ●?零均值假定 (由于 有正有负，一般说来， 的假定是合理的。并且违背的话只是影响截距项，不影响斜率项。） ● 同方差假定 ● 无自相关假定 ●?解释变量与u不相关的假定 在某些单一方程模型和联立方程模型的特殊情况下可能违反。 ●?无多重共线性假定 ● 正态性假定 （不影响OLS估计是BLUE） 根据中心极限定理，样本容量无限增大时，OLS趋于正态分布 结论：需要着重加以讨论的易于违反的主要是无多重共线性、 同方差、 无自相关等假定。 引子：案例1：发展农业和建筑业会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建立财政收 入模型: 其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加