概率统计和随机过程第十二章 平稳过程培训教案.pptVIP

例2 设 是正态平稳过程,且 令 证明 是平稳过程. 作 业 习题十二 1，3，4，5 ， 6 * 第十二章 平稳过程 平稳过程是一类特殊的随机过程,它的应用极为广泛. 第一节 严平稳过程 一．定义1 随机过程 ，如果对任意 维 分布函数,任意实数 ,满足: 则称 为严平稳过程,或称狭义平稳过程. * 严平稳过程的含义是:过程的任何有限维概率分布 与参数的原点选取无关, 二. 严平稳过程的一维,二维分布函数的性质 特殊地,取 一维分布函数 二维分布函数 * 上式表明:严平稳过程的一维分布函数 不依赖 于参数 , 二维分布函数 仅依赖于参数间距 而与 本身无关. 三.(1)离散状态随机过程 ,严平稳性条件 * (2)连续状态随机过程 ,严平稳性条件 一维概率密度函数 二维概率密度函数 * 四. 严平稳过程的数字特征的性质 设 为连续状态严平稳过程 (常数); (常数); (常数); * (仅依赖于 ,而不依赖于 ); 于是得到 * 定理一 设 是严平稳过程,如果过程的二 阶矩存在,那么 (1) 均为常数,与参数 无关; (2) 仅依赖于参数间距 ,而不依赖于 . * 数字特征的这一性质也称为平稳性. 定理一的逆定理是不成立的. 例1 (Bernoulli序列) 独立重复地进行某项试验,每次 试验成功的概率为 ,失败的概率为 . 表示第 次试验成功的次数, 是严平稳过程. 试验证 * (即， 分布函数不变) 例2 设 是相互独立的标准正态随机变量, 试验证随机过程 不是严平稳过程, 的数字特征也不具有平稳性. * 第二节 广义平稳过程 (一) 广义平稳过程的定义 定义2 设随机过程 ,对于任意 ,满足: (1) 存在且有限; (2) 是常数; (3) 仅依赖于 ,而与 无关, 则称 为广义平稳过程,或称宽平稳过程,简称平稳过程. * 参数集 为整数集或可列集的平稳过程 又称为平稳序列,或称平稳时间序列. (二) 广义平稳过程的数字特征的性质 设 是平稳过程,则 (1) 仅依赖于 ,而与 无关; (2) 是常数; (3) 是常数; * (5) (仅依赖于 ,而与 无关)。 是常数; (4) 问题: * 三.平稳过程的例子 随机相位正弦 波 式中 和 是常数, 是 上服从均匀分布的随机变量. 验证 是平稳过程. 例1 * 例2 随机振幅正弦波 ,其中 和 都是随机变量,且 验证 是平稳过程. * 例4 通讯系统中的加密序列 设 是相互独立的随机 变量序列. 同分布, 同分布, 设 则加密序列 是平稳序列. * * 例5 随机电报信号 电报信号用电流 或 给出,任意时刻 的电报 信号 为 或 的概率各为 .又以 表示 内信号变化的次数,已知 是一泊松 过程,则 是一个平稳过程. 泊松过程的定义 * * * * 解 * 解 * 四. 严平稳过程与广义平稳过程的关系 推论 存在二阶矩的严平稳过程必定是广义平稳过程. 1.广义平稳过程,不一定是严平稳过程. 2.严平稳过程,(如果二阶矩不存在),不一定 是广义平稳过程 * 五. 两个平稳过程的关系 下文中广义平稳过程简称平稳过程. 定义3 设 和