概率统计第九讲学第一学期用培训教案.pptVIP

概率统计 绍兴文理学院信管022班 二OO三年十月十七日 随机向量及其分布 设随机试验有两个数量指标X、Y,则称(X,Y)是一个二维的随机向量 [两个分量是有序的] 。 对任意两个实数x、y,概率 P(X≤x,Y≤y)是x,y的二元函数记F(x,y)=P(X≤x,Y≤y),称它为随机向量(X,Y)的联合分布函数。 随机变量分布函数的性质 P(X≤x)=F(x); P(Xx)=F(x-0),P(X=x)=F(x)-F(x-0) P(x1X≤x2)=F(x2)-F(x1); P(x1≤X≤x2)=F(x2)-F(x1-0) P(x1≤Xx2)=F(x2-0)-F(x1-0) P(x1Xx2)=F(x2-0)-F(x1) 对连续型随机变量X及任一实数x, F(x-0) = F(x) = F(x+0), ∴P(X=x) = 0 。 联合分布与边缘分布函数 P(X≤x,Y≤+∞)=PX(X≤x) =F(x,+∞)=FX(x)称为关于X的边缘分布函数[边际分布函数]; P(X≤+∞,Y≤y)=PY(Y≤y) =F(+∞,y)=FY(y)称为关于Y的边缘分布函数[边际分布函数]。 显然边际分布函数也是分布函数。 离散型随机向量的分布列 随机掷两枚骰子，它们的点数X,Y只有36种可能的取法。P(X=i,Y=j)=pij=1/36 (i,j=1..6) [p.72] 定义3.4：联合概率分布 性质：⑴ pij ≥0 　　　　⑵ 可以用表达式、表格及钉图来表示联合分布列。 联合分布列与边际分布列 联合分布列与边际分布列 联合分布列与边际分布列 连续型随机向量的p.d.f. (X,Y)二维的随机向量，其分布函数为F(x,y),如存在一个非负的可积的二元函数f(x,y),使对任意一对实数x,y,有： 则称(X,Y)是一个二维连续型随机向量,f(x,y)是它的概率密度函数，或X与Y的联合概率密度函数。 联合概率密度函数的性质 ⑴f(x,y)≥0； 二元均匀分布 顶点为(±1,±1)的正方形中的一个随机点(X,Y)的联合p.d.f为 二元正态分布 (X,Y)~N(μ1,μ2 ,σ12,σ22,ρ)的联合概率密度函数为 随机变量的独立性 F(x,y)=FX(x)FY(y); 离散型:pij=pi·p·j 连续型:f(x,y)=fX(x)fY(y) 即“联合…=边际…之积”时独立。 协方差的定义 定义：Cov(X,Y) =E (X-EX) (Y-EY) =E(XY)-EXEY为X与Y的协方差。 定义：若Cov(X,Y)=0，则称X与Y不相关。 性质：(P.95定理3.5) 协方差的性质 定理：若X与Y独立，则它们不相关。(反之不一定) 证明：由 X与Y的独立性, ∴E(XY)=EXEY, ∴Cov(X,Y)=0，它们不相关。 查概率分布的表 若X~P(3),求P(X=5); 若X~P(3),求P(X≤5); 若X~B(20,0.15),求P(X≤5); 若X~N(3,4),求P(X≤5)。 正态分布的标准化 若X~N(μ,σ2),则 标准正态分布的分布函数 若X~N(0,1), 标准正态分布,其分布函数记为: 标准正态分布的分布函数的性质 Φ(x)+Φ(-x)=1； Φ(-x)=1-Φ(x)； Φ(0)=0.5； x0时，P(|X|≤x) =2Φ(x) -1 习题 P.110-112，习题三， 10. 30. 33. 47. * 1 — 3 1 — 9 1 — 9 1 — 27 2 — 27 1 — 27 1 — 27 3 — 27 3 — 27 1 — 27 在每个洞口球进洞、偏左、偏右的概率相同。 1/27 1/27 6 1 1/3 2/9 4/27 8/27 P.j 1/27 1/27 5 2/9 1/9 1/9 4 11/27 1/3 2/27 3 2/9 1/9 1/9 2 1/27 1/27 1 1/27 1/27 0 Pi. 3 2 1 0 YX ⑵ 边缘概率密度函数： 由X求X *的过程叫标准化。 *