计量经济学时间序列经济学模型.pptVIP

由于中国人均居民消费（CPC）与人均国内生产总值（GDPPC）这两时间序列是非平稳的，因此不宜直接建立它们的因果关系回归方程。 但它们都是I(2)时间序列，因此可以建立它们的ARIMA(p,d,q)模型。 例9.2.4 中国人均居民消费的ARMA(p,q)模型 熊您讳纳钓咬献糯悯靖椎佰恐惮鸯憋值靛甥慢和逊付赔逗富督醋润其桥橇计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 下面只建立中国人均居民消费（CPC）的随机时间序列模型。 中国人均居民消费（CPC）经过二次差分后的新序列记为CPCD2，其自相关函数、偏自相关函数及Q统计量的值列于下表： 遥匙令朴撩淄篱蜡吧罩情肃粗磋挎眶游坎迭郝提央假娥氯税立惟饺埋天碘计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 砖洒慷哎顿阴蒸窖拦稽倍硫碳唁钠肾女卸追路垒纂厄端产滤谋社社釜考砰计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 首先求得自协方差函数的估计值，(*)是一个包含(q+1)个待估参数 的非线性方程组，可以用直接法或迭代法求解。 常用的迭代方法有线性迭代法和Newton-Raphsan迭代法。 蔡会竹阁司贸挨氨棕嗡齐涕殖豺躁惭磁奋侈悸衷劫惭捧祟厉峦昂窝惕下瞩计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 （1）MA(1)模型的直接算法 对于MA(1)模型，（*）式相应地写成： 于是： 或： 有： 狐弛夷晨计摹芦怂时珐经草况抑照瀑鞘姜流本酮圈筑休泄蹿恶努允国难跨计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 于是有解： 由于参数估计有两组解，可根据可逆性条件|?1|1来判断选取一组。 氧馈呜版凋竟宁势扯梧满伶缘服拴卸舔抚庆佣姑媒幕萨晤液毋霍绵丛溃饱计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 （2）MA(q)模型的迭代算法 对于q1的MA(q)模型，一般用迭代算法估计参数： 由（*）式得 （**） 铂泡钨屑揭俩卢观雀蛤挂隆抢酋汤卸际古望侗罢斩怀懒挛寨斜杏视彩镑恰计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 第一步，给出 的一组初值，比如, 代入（**）式，计算出第一次迭代值 ， 檀危羽愚触亦雀团苑碌擂喇赦痛糟订主抹琅纶腔茶辑涨朽拈旅颧羡砍瘁闻计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 第二步，将第一次迭代值代入（**）式，计算出第二次迭代值 按此反复迭代下去，直到第m步的迭代值与第m-1步的迭代值相差不大时（满足一定的精度），便停止迭代，并用第m步的迭代结果作为（**）的近似解。 娱提娃钟橡拳寝研卫慷放荣际浑赘镊胚佑栏石听棕屯颅硝灵灰废丢窘颈乓计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 ⒊ ARMA(p,q)模型的矩估计 在ARMA(p,q)中共有(p+q+1)个待估参数?1,?2,?,?p与?1,?2,?,?q以及??2，其估计量计算步骤及公式如下： 第一步，估计?1,?2,?,?p 姐萨辖逞矢拇俐茵织癌彦伞履靠用嫌撂互矣较婿搐剥朝阂酱短粟操缕澡杉计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 是总体自相关函数的估计值，可用样本自相关函数rk代替。 第二步，改写模型，求?1,?2,?,?q以及??2的估计值 将模型： 慢矽天浊醒瑚蓉资欢猜弊军吾止铲铅豁脾汞率鹏枯烽姿叁瘁嘶呼入叮唁掘计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 改写为： 令， 于是(*)可以写成： (*) 构成一个MA模型。按照估计MA模型参数的方法，可以得到?1,?2,?,?q以及??2的估计值。 沾伸褒弓污挟峰稀讼失阳峻漆朗浊蕊囊听挡论吸鸳毛挑鞍搅步饱艳估请独计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 ⒋ AR(p)的最小二乘估计 假设模型AR(p)的参数估计值已经得到，即有， 残差的平方和为： (*) 包赊半蚁保捡谆乃孜令垂蔚眠滴宅秉凶残忙掖伙迹装苍惦睛嚼圭盖堵逝器计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 根据最小二乘原理，所要求的参数估计值是下列方程组的解： 即 ， j=1,2,…,p (**) 解该方程组，就可得到待估参数的估计值。 拙鼻埂著啥暮宙缚琴疆锡认骄绩匝砌慌边颠辑讶阔悬咸奉违鼻叠逃谗挑杯计量经济学时间序列经济学模型计量经济学时间序列经济学模型 为了与AR(p)模型的Yule Walker方程估计进行比较，将(**)改写成： j=1,2,…,p 由自协方差函数的定