2016年金融学院夏令营量化投资硕士复试大纲及样题-对外经济贸易.docxVIP

2016年金融学院夏令营量化投资硕士复试考试大纲及样题本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答二、题型及分值分布1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答股票定价2题，每题10分衍生品2题，每题10分3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答时间序列分析分析1题，每题15分运筹与优化1题，每题15分随机分析1题，每题15分数理统计1题，每题15分4.编程题目，满分40分，选择20分作答共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现三、相关知识点（一）股票定价1、经典投资学理论投资组合理论有效市场假说CAPM模型APT模型择时套利对冲2、股票投资策略动量策略价值策略事件驱动策略alpha策略市场中性策略（二）衍生工具1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征四种衍生产品的定义和到期损益特征远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券利率互换的交易机制三者在管理利率风险方面的区别和联系3.股指期货股指期货报价与结算股指期货如何为股票组合套期保