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基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究 徐超，周宗放2 （电子科技大学经济与管理学院 四川 成都 610054） 摘 要：在银行的信用卡业务中，由于银行难以有效识别每个持卡人的信用信息，导致无法有效地控制信用卡业务的信用风险。针对这一问题，本文基于多智能体建立了信用卡业务信用风险的演化模型，对信用卡市场中持卡人不同初始状态进行了仿真分析。究结果表明：银行将授信额度控制在申请人收入的[1.6-1.9]倍区间之间可以较好地控制风险，而且申请人初始财富可以作为银行管控信用风险的重要参考指标。 关键词：信用卡业务；信用风险；多智能体；仿真 Simulation of credit risk of credit card based on multi-agent Xu Chao, Zhou Zongfang (School of Economics and Management, UESTC, Chengdu, 610054) Abstract: Banks can not identify each cardholder’s credit information in their credit card business, so they can not control the credit risk effectively. To solve this problem, this paper established the complex credit risk systems of credit card business based on multi-agent. Through simulation of the change of the credit risk when the cardholders with different initial state in the credit card market, we believe that when the credit line is set 1.6-1.9 times than income the bank can control credit risk better and the initial wealth of cardholders can be seen as another important indicator. Keywords: Credit card business, Credit risk, Multi-agent, Simulation 1 引言 随着市场经济的发展，信用卡便捷的支付和信贷功能逐步被人们所接受，越来越多的消费者将信用卡作为生活必需品。刷卡消费不仅成为一种时尚潮流，而且“先享受后付款”的消费理念也越发深入人心，信用卡已经成为当今社会发展最快的一项金融业务。在西方发达国家，信用卡业务是许多大银行的主要业务和主要利润来源。例如，全球最大发卡银行花期银行，其信用卡业务盈利占总盈利的三分之一，而美国运通公司的运通卡业务利润更是占到了公司全部利润的70%。中国信用卡业务自从2002 年全面启动发行以来也得到了飞速发展，截至2009年底，信用卡发卡量突破1.85 亿张，相比2002 年增长了119 倍，交易额突破3.5 万亿元。信用卡市场的快速膨胀，既让人们看到了繁荣景象，同时其带来的巨大信用风险隐患也在悄然聚集。发卡规模和交易额规模决定着信用卡的成本和风险，从而导致信用卡产业具有规模化的经营特征，所以做大信用卡客户规模成为了各大银行发展壮大信用卡业务的必由之路，这不可避免地带来了发卡标准的泛化与发卡规模的扩大化。然而在扩张的过程中如果没有良好的风险控制能力，就容易陷入不良率上升、出现巨额呆坏账的局面。曾被视为信用卡发展典范的韩国就是在高速发展信贷业务的同时，忽略了对风险的管理和控制，最后造成危机爆发。即使是像美国这类社会信用体系比较完善，对于风险管理控制有着很强经验的发达国家，信用卡危机在次贷危机后也已经凸显出来，据穆迪公司统计，2008年9月份全美信用卡拖欠额上升7.1%，比2007年同期上涨49.2%，而美联储发布的最新数据显示，美国人的信用卡债务高达9000亿美元。我国受到金融危机的影响，信用卡坏账率自2009年以来也在不断攀升。从发达国家的经验来看，随着信用卡使用规模的扩大，信用卡风险的防范与化解必然会成为焦点，宽泛的发卡标准将带来更大的风险，特别是在我国社会信用体系还没有有效建立和发挥作用的情况下更是如此。 信用风险是当代经济社会面临的主要风险，而信用卡信用风险则是信用卡最主要的损失来源[1]。信用卡信用风险可以定义为持卡人客观上“没有能力”或主观上“不愿”还款，从而造成发卡机构的损失。目前国内