计量经济学重点.doc

单选5*2 线性相关系数r与拟合优度R2关系 2、F统计量公式及其变形 变差来源 SS 平方和 df 自由度 MS 均方和 F统计值 回归 ESS k ESS/k ? 残差 RSS n-k-1 RSS/(n-k-1) 总变差 TSS n-1 TSS/n-1 3、t检验与F检验矛盾的原因 多重共线性的特点 4、R2与 的比较 可见，当K=0时相等R2总是小于 ；甚至可能为负数（若出现负数，视同等于0）。 5、 6、回归的标准误差，即把下面的平方 7、双对数模型 单对数模型 二、名词解释5*4 1、普通最小平方和(OLS)：即最小二乘法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。 2、残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分 3、总平方和(TSS): 即总离差平方和，用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。 4、样本决定系数(R2): 回归平方和占总平方和的比重。 5、 （调整后的样本决定系数）: 叫调整的决定系数，是一个用于描述多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的统计量，克服了R2随解释变量的增加而增大的缺陷，与R2的关系为 6、VIF方差扩大因子：容忍度的倒数，VIF越大，显示共线性越严重。Cov(ut , us)=0 (t(s, t,s=1,2, …,n) 若Cov(ut , us)≠0，即u在不同观测点下的取值相关连，则称随机误差项u存在自相关。 10、虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量” 11、高斯-马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。 三、简答题5*6 1、计量经济模型及其构成要素 答：经济模型就是经济现象的描述或模仿。计量经济学所研究和应用的模型是经济模型的一种，分为经典计量经济模型和非经典计量经济模型。 构成模型的四要素： 经济变量x，y：因变量（被解释变量）；自变量（解释变量）。一个方程中因变量有一个；自变量可以有一个，也可以多个。 误差项u ：是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，我们一般假定其满足某些条件。 模型参数β ：是模型中表示变量之间数量关系的系数。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。对模型参数进行有效地估计是计量经济学研究的主要内容之—。 方程的形式 f(·)：将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，根据其不同情况可分为线性模型和非线性模型等。 2、“线性”的两个含义 答：模型就变量而言是线性的 模型就参数而言是线性的 在计量经济学中，线性回归模型主要指就参数而言是“线性”的,因为只要对参数而言是线性的,都可以用类似的方法去估计其参数，都可以归于线性回归。 3、线性、双对数、半对数模型斜率的经济含义 答：线性：y=a+b*x+u，x每增加1个单位，y平均增加b个单位 则＝ 可以发现这个就是Y对X的弹性，请参考微观经济学中需求的价格弹性定义公式ed =。 2.半对数 这个表示X的单位绝对变化量导致Y的相对变化量（变化率）。 这个就是X的单位相对变化量导致Y的绝对量的变化量。 4、一元多线性回归的古典假设 答：①参数线性假定 ②随机抽样假定（独立同分布假定） ③随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定） ④条件同方差性假定 ⑤随机误差项具有正态性。 5、高斯-马尔科夫定理 答：在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。意义在于，当经典假定成立时，我们不需要再去寻找其它无偏估计量，没有一个会优于普通最小二乘估计量。也就是说，如果存在一个好的线性无偏估计量，这个估计量的方差最多与普通最小二乘估计量的方差一样小，不会小于普通最小二乘估计量的方差。 ①模型中省略的解释变量 ②测量误差 ③模型中一个或多个回归元的分布偏态（Skewness)，即截面数据中总体各单位的差异。 ④模型函数形式设定错误。 ⑤异方差性还会因为异常观测（outliers）的出现而产生。 如果模型中存在异方差，将产生以下的后果： ①最小二乘估计量仍然是线性无偏的与一致的，但不再 具有最小方差性。 ②随机项 的方差 的估计是有偏的。 ③由于 是 的有偏估计，所以这些参数方差的估计量 是有偏的，参数的估