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计量经济学练习四 1.当总体回归模型的随机误差项满足 时就产生了自相关。 2.DW统计量表示为 ，DW值与的关系是 。 3.存在自相关时，普通最小二乘估计量仍具有 。 4. 1.DW的取值范围是 ( )。 A.1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 5.已知D-W统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）。 A.0 B.-1 C.1 D.0.5 6.以下说法错误的是（ ）。 A. 异方差性在时间序列模型中是一个普遍的现象 B. 增加样本容量可以缓解多重共线性 C. 广义差分法可以用来消除自相关现象 D. 模型变换法可以消除异方差现象 7.某企业的生产决策是由模型描述（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 8.边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ ）。 A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括Q2作为解释变量 C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 9.在残差et的趋势图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次地改变符号，那么残差et具有( )。 A.正一阶自相关 B.负一阶自相关 C.无自相关 D.不确定 10.在残差et的趋势图上，如果残差et随着时间t逐次变化并不频繁的改变符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则判定残差et具有( ) 9++。 A.正一阶自相关 B.负一阶自相关 C.无自相关 D.不确定 11.回归方程是由OLS法估计得到的，n=24，求得，已知在显著性水平下，DW检验的临界值分别为，则该模型的随机误差项（ ）。 A.存在正的自相关 B.存在负的自相关 C.不存在自相关 D.无法判断 12.序列相关的DW检验法的前提条件（ ）。 A.只适合于1阶自相关的检验 B. 回归模型中必须含有常数项 C.不能含有解释变量的滞后项 D. 不能含有被解释变量的滞后项 E.数据无缺失项 13. 某模型的随机误差项存在自相关，则可采用如下方法予以消除（ ）。 A. 广义最小二乘法 B. 广义差分法 C.科克伦—奥克特迭代法 D. 杜宾两步法 E.无法处理 14. 计量模型使用截面数据时一定不会产生自相关。（ ） 15.模型随机误差项存在自相关时可使用广义最小二乘法估计参数。（ ） 16.简述D-W检验的适用条件及检验步骤。 17.一阶自相关系数的估计方法有哪些？ 18.简述广义差分法的基本步骤。 19. 1.有一元线性回归模型 ，已知此模型的随机项具有一阶自回归形式（），自相关系数 已知。试用差分法消除此模型的自相关。 20.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 21.对于外生滞后模型Yt= a0+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+b3Xt-3+b4Xt-4+ut指定递减型权数1/2，1/4，1/6/，1/8，1/10，化为经验权数模型Yt* =a0+a1wt+ut，若已知a0 =0.5，a1=12，则原模型的估计为 22. 设无限分布滞后模型为Yt=α+β0 Xt +β1 Xt-1 +β2Xt-2 +……+ Ut，且该模型满足Koyck变