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风险管理学Risk Management 主 讲 人：曾 理 斌 研究方向：社会保障与保险精算 单 位：广东医学院管理学教研室 第一篇 风险管理基础 第一章 风险管理的产生与发展 本章学习目标 了解风险管理的起源与发展 理解风险管理的含义与特点 了解风险管理学科的特点 本章主要内容 第一节风险管理的概念和特点 第二节风险管理的产生和发展 第三节风险管理与其他学科的关系 本章重点与难点 重点：风险管理的概念 难点：风险管理产生的原因与发展前景 第一节　风险管理的概念和特点 一、引言 二、风险管理的概念 风险管理（risk management），是指风险管理单位对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。 如何理解风险管理的概念 （一）风险管理的主体包括个人、家庭、企业或政府单位。 （二）风险管理对象可以是纯粹风险和投机风险（后者目前存在争议） (三) 风险管理的必要性 基于以下两方面的理由： 1、人类的安全需求； 2、风险的代价； 1、人类的安全需求 马斯洛（A.H.Maslow)的“需要层次论”， 人类的需要可以分为五个层次：①生理需要；②安全需要；③社交需要；④自尊需要；⑤自我实现需要。照此理论，对于安全方面的需求，是人类与生俱来的。这种需求，是推动社会进步的重要原动力。 2、风险的代价 （1）风险事故的代价 （2）风险因素的代价 1）．风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。 2）．风险因素所导致的社会资源分配的失衡。 （3）处理风险的费用 三、风险管理的特点 对象具有特殊性 范围具有广泛性 原理的应用性 风险管理的全面性 第二节 风险管理的产生与发展 一、风险管理的产生和发展 1、第一阶段：早期风险管理意识的萌芽 神灵佑护——“有力者疾以助人”、“有力以劳人”（墨子）——公元4000年前长江商人分筏运货….. 2、第二阶段：19世纪末至20世纪初 工业革命时期的生产方式的改变与国际贸易的繁荣——1929年至1933年的经济大危机——1930美国管理协会（AMA）成立，所罗门.许布纳指出“防患于未然就是最大的保险” 3、第三阶段：20世纪初至20世纪70年代 （1）企业巨额损失机会增加，范围扩大（1953年美国通用汽车公司火灾事件） （2）社会福利意识的增强（1948年美国钢铁工人大罢工） （3）1956年拉塞尔.格拉尔《风险管理－成本控制的新时期》正式提出“风险管理”概念 （4）1963年伊利诺伊大学教材《企业风险管理》，1964年沃顿商院教材《风险管理》，随后许多大学开设了风险管理课程。 （5）70年代后期，风险管理服务从保险为核心的风险管理脱离出来，出现专业的风险管理资询公司。 4、第四阶段：20世纪70年代至20世纪90年代 （1）1971年布雷顿森林体系（Bretton woods System）崩溃。金融风险空前突出。 （2）相继发生的科技大灾难（切尔诺核电站事故），个人行为与社会文化背景对风险管理思维产生冲击。 题外话一： 70年代后， 布雷顿森林体系倒塌所带来的汇率风险，引起了人们对财务风险的关注； 原油价格攀升所引发的产品价格风险也引起了人们的注意； 70年代早期权益期权的上市和期权定价模型的出现，为人们提供了管理权益风险的工具； 70年代末，美联储采取了激进的通涨策略，放松了利率管制，利率风险从此引起了经济社会的广泛关注。 70年代中金融领域所发生的上述变化，导致了80年代财务风险管理需求的爆发性增长。 科学技术的进步在给人类带来巨大利益的同时，也给社会带来了前所未有的风险….. 1979年3月美国三里岛核电站的爆炸事故 1984年12月3日美国联合碳化物公司在印度的一家农药厂发生的毒气泄漏事故 1986年前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生的核事故 …..推动了风险管理在世界范围内的发展。同时，在美国的商学院里首先出现了一门涉及如何对企业的人员、财产、责任、财务资源等进行保护的新型管理学科，这就是风险管理学。 5、第五阶段：20世纪90年代至今 （1）金融衍生工具造成的金融风暴（巴林银行、日本大和银行、美国橙县财政危机） （2）风险价值（VAR）的提出。危害性风险和金融风险的整合进入风险管理的决策流程。 从“N个第一”了解风险管理的发展轨迹 ?第一个准确、科学地描述风险的科学家。 瑞士数学家贝努利1705年发现了大数定律。大数定律后来成为一切保险的计价基础。 第一家保险公司。 世界上第一家保险公司于1720年在伦敦成立。定价时使用了抽样的统计方法。标志