金融风险管理习练题.docVIP

一、名词解释 1、系统性风险由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。它无法通过资产组合分散。这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等 2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险 3、福费廷：改善出口商现金流和财务报表的无追索权融资方式，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，音译为福费廷 4、保理：指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。根据该契约，卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保。 二、简答题 1、简述金融风险的基本特征 （1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。 (2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。 (3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。 (4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。 (5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。 (6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。 2、简述金融风险管理的决策系统的职能 决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说，包括以下内容： （1）统筹规划职责。决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。 （2）制定授权制度。决策系统职能之一就是建立对各层管理人员、业务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、管理人员在市场交易中了最大成效限额，以及下级单位经营管理权限等。 （3）制定支持制度。即决策系统要为决策提供支持，使管理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工具、最佳的资产组合或其他最佳的决策等 3、简述银行汇率风险的主要类型 4、简述利率风险产生的原因 (1)、利率水平的预测和控制具有很大的不稳定性 (2)、利率计算具有不确定性 (3)、金融机构的资产负债具有期限结构的不对称性 (4)、为保持流动性而导致利率风险 (5)、以防范信用风险为目标的利率定价机制存在的缺陷 (6)、金融机构的非利息收入业务对利率变化越来越敏感 5、简述利率风险的类型 缺口风险 期限不匹配的风险 基本点风险 隐含期权风险 收益曲线风险 6、衡量流动性的简单指标有哪些？ (1)、贷存比率 (2)、流动性比率 (3)、备付金比例指标 (4)、拆借资金比例 (5)、流动性指数 (6)、联行汇差清算比例 三、计算题 1、7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。期货市场10月份到期的大豆期货合约的价格为2050元/吨，该农场主估计自己今年的产量大概为100吨，该农场主应该如何规避风险？假设到9月份大豆市场现货的价格为1980元/每吨，期货市场10份到期的大豆期货合约的价格为2020元/吨，计算该农场主的损益情况 2、A、B两家公司的信用等级不同而面临着不同的融资成本， A公司预期将来利率会下降，B公司预期利率会上升，假如你是一家投资银行的经理，请为其设计一套方案来节约融资的成本，A、B公司与投资银行三家平分节约的融资费用。 A公司融资成本 B公司融资成本 信用等级 AAA BBB 固定利率 8％ 10％ 浮动利率 SHIBOR＋0.25％ SHIBOR＋0.75 3、A银行计划在3个月后拆进5000万美元6个月期的一笔资金，该银行认为3个月以后，美元受通货膨胀压力的影响，美元利率会在3个月内上升，为了避免利率风险，该银行当前与B银行成交一笔3X9的远期利率协议，协议利率为8.30%。 （1）3个月后，市场利率上升到8.80%，结算金额是多少？资金流向呢？ （2）如果3个月后，市场利率上升到8.00%，结算金额是多少？资金流向呢 四、论述题 1、论述新巴塞尔资本协议的主要内容。 2、随着人民币汇改的