时间序列分析课后作业.docVIP

《应用时间序列分析》 实训报告 实训项目名称 时间序列预处理 实 训 时 间 2013年10月14日 实 训 地 点 实验楼309 班 级 统计1004班 学 号 1004100415 姓 名 范瑛 《应用时间序列分析》 实 训 (实 践 ) 报 告 实 训 名 称 时间序列预处理 实训目的 目的：熟悉平稳性检验方法和纯随机性检验方法的相关理论和软件实现的过程，并对结果给出解释，加深对理论的理解，提高动手能力。 任务：Eviews软件的常用菜单方式和命令方式操作；时间序列的自相关函数计算；序列的初步分析，并序列进行平稳性和纯随性进行检验，并写出实训报告。 二、实训要求 1、掌握Eviews软件的工作文件建立方法； 2、对时间序列进行初步分析，总结特征； 3、学会用Eviews软件计算时间序列分析相关函数的； 4、对序列进行平稳性和纯随性检验； 5、在上完机后要写出实验报告。 三、实训内容 1、熟悉Eviews软件的菜单操作和命令操作，包括工作文件的建立、数据的输入与编辑、新序列的产生、在工作文件窗口中删除、更名变量、序列的各种观察(线图、各种统计量)以及时间序列的差分运算和相关函数的计算。本部分主要由教师来演示介绍。 2、初步对序列进行观察，对序列进行观察分析，求出序列的自相关函数和Q-统计量，并对序列进行平稳性检验和纯随机性检验。 四、实训分析与总结 第一题 根据Eviews分析所得时间序列图如图1所示： 图1：系列样本序列时序图 该时序图显示系列样本有明显的递增趋势，所以它一定不是平稳序列。 Autocorrelation Partial Correlation AC? ?PAC ?Q-Stat ?Prob ?????. |****** | ?????. |****** | 1 0.729 0.729 12.293 0.000 ?????. |**** | ?????. | . | 2 0.511 -0.042 18.682 0.000 ?????. |*** | ?????. | . | 3 0.342 -0.033 21.712 0.000 ?????. |**. | ?????. | . | 4 0.215 -0.025 22.983 0.000 ?????. |* . | ?????. | . | 5 0.124 -0.016 23.435 0.000 ?????. | . | ?????. | . | 6 0.063 -0.008 23.560 0.001 ?????. | . | ?????. | . | 7 0.026 -0.002 23.584 0.001 ?????. | . | ?????. | . | 8 0.008 0.003 23.586 0.003 ?????. | . | ?????. | . | 9 0.001 0.005 23.586 0.005 ?????. | . | ?????. | . | 10 0.000 0.003 23.586 0.009 ?????. | . | ?????. | . | 11 0.000 -0.001 23.586 0.015 ?????. | . | ?????. | . | 12 0.000 -0.001 23.586 0.023 图2：系列样本序列自相关图 从图中我们发现序列的自相关系数递减到零的速度相当缓慢，在很长的延迟时期里，自相关系数一直为正。这是具有单调趋势的非平稳序列的一种典型的自相关图形式。这和该序列时序图显示的显著的单调递增性是一致的。 第二题 根据Eviews分析所得时间序列图如图3所示： 图3：夏威夷岛莫那罗亚火山每月释放的CO2的序列时序图 该时序图清晰的显示火山每月释放的CO2以年味周期呈现出规则的周期性，除此之外，还有明显的逐年递增的趋势。显示该序列一定不是平稳序列。 Autocorrelation Partial Correlation AC? ?PAC ?Q-Stat ?Prob