计量经济学B卷.docVIP

1、自相关对于模型 i=1,2, …,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov((i , (j)=0 i(j, i,j=1,2, …,n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（自相关性），即： Cov((i , (j)≠0 2、判定系数衡量了样本回归线对样本的拟合程度，即衡量了解释变量X对被解释变量的解释程度 三、简答题（每小题8分，共16分） 1、存在异方差的线性回归模型，OLS估计量的后果是什么？ ①.OLS估计量仍然是线性无偏估计量，但不再是有效估计量；②．模型的t检验失效；③．模型的预测失效：两个含义 四、计算题（本题满分16分） 1、假设A先生估计的消费函数（用模型，其中，C表示消费支出，Y表示可支配收入）获得下列结果：请回答下列问题，其中显著性水平＝0.05，： (1) 利用t值检验假设H0：（斜率系数），并计算其标准误； (2) 请解释回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。(3) 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？ (4) 如果要你计算该模型的F统计量，你认为能够通过计算得到吗？ （1）28.82.1098 所以拒绝原假设，认为斜率系数显著不为0；斜率标准差： 0.81/28.8=0.0281 (2)0.81是指当可支配收入上升一单