3.多元分归2：推断讲义.pptVIP

Economics 20 - Prof. Anderson Economics 20 - Prof. Anderson Economics 20 - Prof. Anderson Economics 20 - Prof. Anderson 多元回归分析：推断 y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . bkxk + u 对估计参数进行假设检验 * 主要内容 OLS估计量的统计分布 单个估计参数的假设检验 对方程总体的显著性检验 对参数约束的显著性检验 * 经典线性模型假设(CLM) 满足高斯-马尔科夫假设时，OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE） 为了进行假设检验，需要更多的假设 假设u与x1, x2,…, xk独立，u为正态分布，均值为0，方差为s2: u ~ N(0,s2) 在CLM下，OLS不仅是BLUE，而且是方差最小的无偏估计 CLM的总体假设可总结为： y|x ~ N(b0 + b1x1 +…+ bkxk, s2) 我们只是假设满足正态分布，在某些情形下这一条件并不满足 由中心极限定理，认为不可观测影响因素渐近服从正态分布 假定所有不可观测因素独立且具有可加性 在大样本情形下，即使没有误差项的独立性假定，OLS估计量也会渐近服从正态分布 * * . . x1 x2 单一解释变量下的正态性假设 E(y|x) = b0 + b1x y f