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第二章随机过程
第 2 章 随机过程
2.1 引言
确定性信号是时间的确定函数，随机信号是时间的不确定函数。
通信中干扰是随机信号，通信中的有用信号也是随机信号。
描述随机信号的数学工具是随机过程，基本的思想是把概率论中的随机变量的概念推广到时间函数。
2.2 随机过程的统计特性
一.随机过程的数学定义：
设随机试验E的可能结果为，试验的样本空间S为{x1(t), x2(t)， …, xn(t),…}， xi(t)是第i次试验的样本函数或实现，每次试验得到一个样本函数，所有可能出现的结果的总体就构成一随机过程，记作。
随机过程举例：
二.随机过程基本特征
其一，它是一个时间函数；
其二，在固定的某一观察时刻，是随机变量。
随机过程具有随机变量和时间函数的特点。
随机过程在任一时刻都是随机变量；
随机过程是大量样本函数的集合。
三.随机过程的统计描述
设表示随机过程，在任意给定的时刻， 是一个一维随机变量。
1.一维分布函数：随机变量小于或等于某一数值的概率，即
2.2.1
2.一维概率密度函数:一维概率分布函数对的导数.
2.2.2
3.对于任意两个时间和,随机过程的对应的抽样值为两个随机变量.他们的联合分布定义为的二维分布
2.2.3
4.二维分布密度定义为
2.2.4
四.随机过程的一维数字特征
设随机过程的一维概率密度函数为.
1.数学期望(Expectation)
2.2.5
2.方差(Variance)
2.2.6
五.随机过程的二维数字特征
1.自协方差函数(Covariance)
2.2.7
2. 自相关函数(Autocorrelation)
2.2.8
3.自相关函数和自协方差函数的关系
2.2.9
4.设两个随机过程分别为,在时刻和,对抽样,两个随机过程的互相关函数(Cross-correlation)定义为
2.2.10
5.两个随机过程的互协方差函数(Cross-covariance)定义为
2.2.11
2.3 平稳随机过程
一.狭义平稳的随机过程(严平稳的随机过程)
对于任意的正整数和实数,若随机过程的维概率密度函数满足
2.3.1
则称为狭义平稳的随机过程.
统计特性不随时间的推移而变化的随机过程称为平稳随机过程。
平稳随机过程的定义说明：当取样点在时间轴上作任意平移时，随机过程的所有有限维分布函数是不变的。即具有完备时间平移不变性.
推论：一维分布与时间t无关， 二维分布只与时间间隔τ有关。从而有
二.广义平稳的随机过程(宽平稳的随机过程)
对于任意小于和等于的正整数和实数,若随机过程的维概率密度函数满足
2.3.2
则称为阶广义平稳的随机过程.
判断随机过程为广义平稳的条件:
随机过程的均值为常数;
方差为常数;
自相关函数仅是τ的函数， 即. 2.3.3
三.平稳随机过程的各态历经性
四.平稳随机过程的相关函数
自相关函数的意义：
平稳随机过程的统计特性，如数字特征等， 可通过自相关函数来描述
自相关函数与平稳随机过程的谱特性有着内在的联系。因此，我们有必要了解平稳随机过程自相关函数的性质。
若为广义平稳随机过程,则它的自相关函数具有如下主要性质:
1. []的平均功率] 2.3.4
2. [偶函数,由2.2.8] 2.3.5
3. [上界] 2.3.6
4. [直流功率] 2.3.7
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