湖南省国内生产总值年度数据的时间序列分析.docVIP

时间序列实验报告 一．数据介绍：本文通过对湖南省1978年—2009年32年的省地区生产总值进行分析，运用统计学和应用时间序列中的方法，同时辅以SAS统计软件，对湖南省自78年来经济体制改革之后的历年GDP数据进行了分析，通过对数据的预处理、初步分析、建模、结果分析后，建立最优经济预测模型，为省政府和企业的管理决策提供依据和建议。 二．模型构建：本文主要运用ARMA模型对所需数据进行分析处理，以做出相对应的结果和建议。 三．实证研究 时间序列分析 在ARMA模型当中，所要研究的序列是一个零均值的平稳随即过程产生的，即其过程的随机性质具有时间上的不变性，在图形上表现为所有样本点都在某一水平线上下随机波动。对于非平稳时间序列，需要预先对时间序列进行平稳化处理。 从上图中不难看出，湖南省自1978年之后的GDP数据，具有明显的上升趋势，所以序列显然是不平稳的。于是，我们来看它的自相关图，如下所示。 从图中显示出，序列的自相关系数递减的速度相当的缓慢，在很长的延迟时期里，自相关系数一直为正，则认为该序列是非平稳的。为了。故将选择差分法，对序列进行平稳化处理，从而进一步分析预测。我们研究的序列为一元时间序列，建模的目的是利用其历史值和当前及过去的随机误差项对该变量变化前景进行预测，通常假定不同时刻的随机误差项为统计独立且正态分布的随机变量。对于时间序列预测，首先要找到与数据拟合最好的预测模型，所以阶数的确定和参数的估计是预测的关键。 模型的识别与定阶可以通过样本的自相关与偏自相关函数的观察获得。 利用该模型预测2010年湖南省GDP指标量为： 经查询知道湖南省2010年GDP指标量为15902.12亿元，超出95℅的预测区间，但还是相差不大。基本认为模型能够很好的表示该时间序列。 预测图如下： 结论 本文使用时间序列分析的方法对国内生产总值的年度数据序列进行了随机性分析，并运用模型预测方法对我国的国内生产总值进行了小规模的预测。 通过模型识别、比较以及检验，最终选定模型： 从该论证过程可以看出，在对经济指标做预测时，往往面对不平稳的时间序列模型，我们要进行多阶差分之后，才能得到平稳的序列，建立理想的预测模型。 参考文献 [1]王燕.应用时间序列分析 []徐国祥．统计预测和决策（第二版） []赵蕾.ARIMA模型在福建省GDP预测中的应用 []中国统计年鉴20，湖南省历年GDP指标 年份 GDP 人均GDP(元) GDP(亿元) 占全国比重 增幅(%) 全国(本币) 湖南 本币 美元 比重(%) 位次 全国 湖南 本币 美元 1978 146.99 87.29 4.23 11 11.7 16.4 381 286 170 1979 178.01 114.48 11 7.6 9.1 419 343 221 1980 191.72 127.98 11 7.8 5.2 463 365 244 1981 209.68 122.98 11 5.2 5.5 492 394 231 1982 232.52 122.83 12 9.1 9.4 528 430 227 1983 257.43 130.28 11 10.9 9.2 583 470 238 1984 287.29 123.46 12 15.2 9.4 695 519 224 1985 349.95 119.15 12 13.5 12.0 858 626 213 1986 397.68 115.17 12 8.9 8.1 963 703 204 1987 469.44 126.13 11 11.6 9.3 1,112 818 220 1988 584.07 156.92 11 11.3 8.2 1,366 999 268 1989 640.80 170.20 11 4.1 3.6 1,519 1,074 285 1990 744.44 155.64 11 3.8 4.0 1,644 1,228 257 1991 833.30 156.55 11 9.2 7.9 1,893 1,357 255 1992 986.98 178.93 11 14.2 11.1 2,311 1,595 289 1993 1,244.71 216.02 11 14.0 12.4 2,998 1,997 347 1994 1,650.02 191.44 11 13.1 10.6 4,044 2,630 305 1995 2,132.13 255.31 10 10.9 10.3 5,046 3,359 402 1996 2,540.13 305.52 10 10.0 12.1 5,846 3,963 4