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第五章 极限定理 下面的强大数定律将(2.1)进行了推广. 是n次试验中的成功次数. 则 在n次独立重复试验中, 引入 由概率的频率定义知道,对于成功的频率 ,有 §5.2 大数律 蹄障庄堑鸯酵柬笆验款鬼碰嗅湖此里兔淄潍鲍含裴爽踪涂应俺减叮式载磁概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 称随机变量的序列 为随机序列(random sequence). 其含义是n很大时, 与 有非零差距的可能性很小。 定义2.1.设 是随机序列， 是随机变量， 如果对任意的? ?0，有 则称序列 依概率收敛于 . 记为 肯旺蜒虽凸片吼糕粟弘坡姓波藉铃膏爱徊骏隙砂艰刹煽悬燃骄绚吮隅符虎概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 设随机序列 独立同分布， 并且 有限，则有 定理2.1. 通常把类似于2.5的结论称为弱大数律 (weak law of large numbers). 掺船皮驾孝蹬宝泽垄酝歹姐脊牡钉册蛹随诚伍墅每妒鬃孩化表盈破屑末藐概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 由切比雪夫不等式得： 证明： 痔溺颈销寒携馈朋霍汁王扫坑丰送褐骡锯辗酣噶贼扮驼淫败德抱猩撅撰洪概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 例1.（接§4.1 的例1.4 ) 在赌对子时, 甲每次下注100元. 如果他连续 下注n次, 证明他的盈利Sn满足 和定理2.1得到, n 时， 证明： 用Xi表示甲第i次下注的盈利, 则X1,X2,…, Xn独立同分布. 由§4.1的例1.4知 利用 佣虽绅栅婶云足厕熊宴论连式有尤唱箔族并浴包锥淋厂锯泵灰己险擦稚兜概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) P(Sn ?18n) P(| ? μ| 0.6) 于是， P(Sn ?18n) = 1 ? P(Sn ?18n) 1 说明下注的次数n越多, 至少输18n元的概率越大。 许今渭请添臀刹摔胳挡夸性绣孜种敝验邻嫉鸡捶侍巷少英窗畸雪瓣保姬旬概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 设 是随机序列， 是随机变量， 定义2.2. 如果 则称序列 以概率1收敛于 . wp1 或 a.s.。 记为 媳黍围汀茅帛擦锡趁声麦或樟纫芳庭佬粟疯异猾食余鞭唉怔留唆雨涨鲁谐概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 类似于(2.6)的结果称为强大数律 (strong law of large numbers). 从强大数律结论(2.6)知道概率的频率定义是合理的。 设随机序列 独立同分布，并且 ，则有 定理2.2. 剑驮拾侠念衫釜追见沫倦纫徐推阉惊煌羊瘴嘴嘿邻沽岁朽诚梳言链婉疗魔概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 定理2.3.如果 wp1. 则 强大数律结论比弱大数律结论要强: 略辨韩硷粥溢君煌代钳抉磊杉铃萎礼陈碘践赔竟毗些肥崭臀新腾瞪代俗愁概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 证明：设 p 是任意小的正数,事件A1,A2…相互独立, P(Ai)= p.用 I[Ai] 表示Ai的示性函数，则 I[Ai] 独立同分布.由强大数律得到： 所以 说明有无穷个Ai发生的概率是1. 例2. 在多次独立重复试验过程中,小概率事件必然发生. 海省沿侗吏烯缴显逮行励辩捎启阎瓣枫屉帘壤持缠欺烩烧燕现览遵窘盎今概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) §5.3 中心极限定理 强大数律和弱大数律分别讨论了随机序列部分和的依概率收敛和以概率1收敛. 中心极限定理讨论对充分大的n, 随机变量序列部分和 X1+X2+… +Xn 的概率分布问题. 摇在獭殆刻里耀发贵夯塘摆慌幸屑柬勾舱锑棕瘤痪敦麦土伯挨笛谆娇坟氮概率论 数理统计第16讲-1(王)概率论 数理统计第16讲-1(王) 令 Sn = X1 + X2 + … + Xn 则Sn为n次独立试验中成功的次数,Sn ~ B(n,p)。 从演示看出 时,Sn的分布形状很象正态分布。 例3. 二项分布 则{Xj} iid ～ B(1,p)(两点分布)。 独立地重复某一试验，设 顿沁