差分方程在经济学中的应用.docVIP

第四节 差分方程在经济学中的应用 本节介绍差分方程在经济学中的几个简单应用，以期望读者有一些初步了解． 一、 存款模型 设St为t期存款总额，i为存款利率，则St与i有如下关系式： St+1=St+iSt=(1+i)Si, t=0,1,2,…， 其中S0为初始存款总额． 二、 动态供需均衡模型(蛛网定理) 普通市场上一般商品的价格能影响消费者对该种商品的需求量，需求量与价格呈反向 变化． 设Dt表示t期的需求量，St表示t期的供给量，Pt表示商品t期价格，则传统的动态供 需均衡模型为： 其中a,b,a1,b1均为已知常数． 上述各方程的经济意义是：(1)式表示t期(现期)需求依赖于同期价格；(2)式表示t期(现期)供给依赖于(t?1)期(前期)价格．这里实际上假定该种商品生产行为既不是瞬时的，也不是连续的，而是要求有一个固定的生产周期．生产者总认为：本期的市场价格将在下一周期内保持不变，并按现期价格安排下一周期的生产．因此，第t期的供给量St，实际上由前一周期价格Pt?1决定，也就是说，供给量滞后于价格一个周期．(3)_式为供需均衡条件． 若在供需平衡的条件下，而且价格保持不变，即 Pt=Pt?1=Pe， 那么由(1)(2)(3)式，我们即得静态均衡价格： Pe=． 显然，若将需求曲线与供给曲线画在同一坐标平面上，其交点(Pe,Qe) 即为该种商品的静态均衡点． 一般地，将动态供需均衡模型的(1)(2)两式代入(3)式，便得到动态供需均衡模型的等价差分方程： Pt?Pt?1=． (11?4?1) 这是一个一阶常系数非齐次线性差分方程，可求得(11?4?1)的一个特解 = =Pe, 从而，方程(11?4?1)的通解为： Pt=A()t＋Pe, 这里A为任意常数． 若初始价格P0已知时，将其代入通解，可求得任意常数A=P0?Pe，此时，通解 改写为 Pt=(Ｐ0?Ｐe)()t+Ｐe． (11?4?2) 如果初始价格P0=Pe,那么Ｐt=Ｐe，这表明没有外部干扰发生，价格将固定在常数值Ｐe上，这就是前面所说的静态均衡． 如果初始价格Ｐ0≠Ｐe,那么价格Ｐt将随t的变化而变化．显然，由通解(11?4?2)式可知，当且仅当︱︱＜1时，有 , 也就是说，动态价格Ｐt随着t的无限增大逐渐地振荡趋近于静态均衡价格Ｐe． 图11?1是普通商品的价格与供需关系图． 图11?1 图11?1形状类似于蜘蛛网，故称此模型为蛛网模型(或蛛网定理)． 三、 凯恩斯(Keynes．J．M)乘数动力学模型 设Yt表示t期国民收入，Ct为t期消费，It为t期投资，I0为自发(固定)投资，ΔI为周期固定投资增量．凯恩斯国民经济收支动态均衡模型为： 其中(1)式为均衡条件，即国民收入等于同期消费与同期投资之和；(2)式为消费函数，即现期消费水平依赖于前期国民收入(消费滞后于收入一个周期)，a(≥0)为基本消费水平，b为边际消费倾向(0＜b＜1);(3)式为投资函数，这里仅考虑为固定投资． 在(1)(2)(3)式中消去Ct和It，得到一阶常系数非齐次线性差分方程： Yt?bYt?1=a+I0+ΔI． (11?4?3) 可求得(11?4?3)的一个特解 =, 从而，方程(11?4?3)的通解为 Yt=A·bt＋， 其中A为任意常数．我们称系数为凯恩斯乘数． 四、 哈罗德(Harrod．R．H)经济增长模型 设St为t期储蓄，Yt为t期国民收入，It为t期投资，s称为边际储蓄倾向(即平均储蓄倾向)，0＜s＜1，k为加速系数． 哈罗德宏观经济增长模型为： 其中s,k为已知常数． (1)式表示t期储蓄依赖于前期的国民收入；(2)式表示t期投资为前两期国民收入差的加速，且预期资本加速系数k为常数；(3)式为均衡条件． 经整理后得齐次差分方程 Yt? Yt?1=0， (11?4?4) 其通解为 Yt=A(1+)t， (11?4?5) 其中A为任意常数，＞0，哈罗德称之为“保证增长率”．其经济意义就是：如果国民收入Yt按保证增长率增长，那么就能保证t期储蓄与t期投资达到动态均衡，即It=St, t=0,1,2,…． 假定t?1期收入Yt?1满足于通解(11?4?5)，而t期收入Yt由于某种外部干扰使其不满足于(11?4?5)，而是 Yt=A(1+)t+B (B≠0,称为外部干扰)， 不妨设B＞0，那么有 It=k(Yt?Yt?1）=k［A(1+)t?1+B］ =sA(1+)t?1＋kB =sYt?1+kB =St+kB． 因kB＞0,故It＞St．这就表示：总投资将大于总供给(由储蓄提供)，从而对收入产生一个向上的